在嵌套的双重季节性中使用dshw（）R

我试图使用dshw（）来处理双重季节性 - 在我的情况下，每天的数据与一周（7天）和一年365天）季节性。但是，当我运行我的代码时，出现以下错误：在嵌套的双重季节性中使用dshw（）R

data<-msts(1:1000, seasonal.periods=c(7,365), ts.frequency=365, start=2012) 
decompose<-dshw(data, period1=7, period2=365) 
-- Error in dshw(data, period1 = 7, period2 = 365) : Seasonal periods are not nested

您认为解决此问题的最佳做法是什么？我应该在我的数据上使用stl两次（7和365天的频率）吗？或以某种方式修改数据？

谢谢！

来源

2013-05-20 Bryan

尝试使用tbats()模型。它是专门为避免这个问题而设计的。 DSHW是TBATS模型的特例。

decompose <- tbats(data)

来源

2013-05-21 00:44:10

谢谢。我正在使用tbats，但遇到与此CrossValidate相似的问题 - http://stats.stackexchange.com/questions/55716/interpreting-time-series-decomposition-using-tbats-from-r-forecast-包 - 我如何解释由分解产生的斜坡和级别系列？ – Bryan

与任何指数平滑模型相同。请参阅http://otexts.com/fpp/7/2 –

谢谢。那么，为了将它们结合起来进行预测，我可以如何在坡度分解中考虑斜率如“趋势”？ – Bryan

在嵌套的双重季节性中使用dshw（）R

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