生成滞后时间序列横截面变量R

Question

我是一个新的R用户。我有一个时间序列横截面数据集，尽管我已经找到了在R中滞后时间序列数据的方法，但我还没有找到创建滞后的时间序列横截面变量的方法，以便我可以在我的分析中使用它们。

Answer 1

下面是您可以使用lag()函数zoo（与面板系列数据）：1

> library(plm) 
> library(zoo) 
> data("Produc") 
> dnow <- pdata.frame(Produc) 
> x.Date <- as.Date(paste(rownames(t(as.matrix(dnow$pcap))), "-01-01", sep="")) 
> x <- zoo(t(as.matrix(dnow$pcap)), x.Date) 
> x[1:3,1:3] 
      ALABAMA ARIZONA ARKANSAS 
1970-01-01 15032.67 10148.42 7613.26 
1971-01-01 15501.94 10560.54 7982.03 
1972-01-01 15972.41 10977.53 8309.01 

滞后前锋：向后1

> lag(x[1:3,1:3],1) 
      ALABAMA ARIZONA ARKANSAS 
1970-01-01 15501.94 10560.54 7982.03 
1971-01-01 15972.41 10977.53 8309.01 

滞后：

> lag(x[1:3,1:3],k=-1) 
      ALABAMA ARIZONA ARKANSAS 
1971-01-01 15032.67 10148.42 7613.26 
1972-01-01 15501.94 10560.54 7982.03 

正如Dirk所提到的，小心不同时间序列包中滞后的含义年龄。注意如何xts将这种情况是不同的：在封装plm

> lag(as.xts(x[1:3,1:3]),k=1) 
      ALABAMA ARIZONA ARKANSAS 
1970-01-01  NA  NA  NA 
1971-01-01 15032.67 10148.42 7613.26 
1972-01-01 15501.94 10560.54 7982.03 

Answer 2

对于横截面的时间序列数据是非常有用的。它有一个滞后函数，考虑到数据的面板性质。

library(plm) 
data("Produc", package="plm") 
dnow <- pdata.frame(Produc) 
head(lag(dnow$pcap,1)) 
      ALABAMA-1970 ALABAMA-1971 ALABAMA-1972 ALABAMA-1973 ALABAMA-1974 
      NA  15032.67  15501.94  15972.41  16406.26  16762.67 

该软件包的一个问题是使用with（或in或transform）会给你错误的答案。

head(with(dnow, lag(pcap,1))) 
15032.67 15501.94 15972.41 16406.26 16762.67 17316.26 

所以要小心。