VAR变量函数在变量包R

Question

我想在VAR变量函数中使用VAR函数。我知道，为了将VAR方法应用于时间序列，时间序列集应该是固定的。由于VAR函数有一个论点来提及可以是“趋势”或“常量”或“两者”的“类型”，这是否意味着它将解释时间序列中的非平稳性，还是我们仍然需要明确地将我们使用函数之前的时间系列？如果是这样，在VAR函数中使用参数“type”是什么？

Answer 1

我一直在用同样的软件包工作一点点，我非常肯定如果你使用“趋势”，你会假设你的时间序列在应用VAR函数时是不固定的。根据定义，如果有趋势，则时间序列不可能是平稳的。我认为这是理解它的方法，至少这是我正在努力的假设。