我有一个很大的MIP问题,我在GLPK中使用GLPSOL来解决它。然而,解决LP弛豫问题需要很多迭代,并且每次迭代obj和infeas值都是相同的。我认为它已经找到了最佳的解决方案,但它不会停止并持续运行数小时。这会发生在每个大型MIP/LP问题上吗?我该如何处理这种情况?任何人都可以给我任何建议吗?谢谢!为什么GLPSOL(GLPK)需要很长时间才能解决大型MIP?
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A
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解决MIPs的问题一般是NP完全的,这意味着有些实例不能有效解决。但是我们的问题经常有足够的结构,所以启发式可以帮助解决这些模型。这在过去十年的解决能力中获得了巨大的收益。
为了解基本方法和理解你的情况究竟是什么问题(上限没有进展,下限没有进展......),请阅读Practical Guidelines for Solving Difficult Mixed Integer Linear Programs。请注意,像Gurobi/Cplex这样的商业解决方案与一般的非商业解决方案(尤其是MIP解决方案)之间存在巨大差距。有大量的基准here。
还有很多参数要调整。古罗比例如有不同的参数模板:一个目标是可行解决方案的快速发现;一个目标是证明界限。
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GLPK从未声称是一个完美的MILP求解器。也许你的问题很困难。我建议你也尝试一下其他求解器,也许[SCIP](http://scip.zib.de/)会表现得更好。 – Ali
这个问题似乎是脱离主题,因为它是关于**线性编程**而不是编程。 – Ali