如何按时间间隔（OHLC条）时间序列与LINQ

Question

我以前见过在这个问题上的变化，但没有一个明确的答案。

我有对象的具有时间戳的列表（股票交易数据，或“蜱”）：

Class Tick 
{ 
    Datetime Timestamp; 
    double Price; 
} 

1. 我要生成基于其通过一定的时间间隔分组的那些值的另一个列表 为了创建一个OHLC栏（打开，高，低，关闭）。 这些栏可以是指定的任何间隔（1分钟，5,10或甚至1小时）。

2. 我还需要找到一种有效的方法来将新的“滴答”分类到列表中，因为它们可能以高速率（每秒3-5滴）到达。

希望对此有任何想法，谢谢！

Answer 1

我要生成基于其通过 一定的间隔，以创造一个 OHLC杆（打开，高，低，关闭）分组的那些值 另一个列表。 这些杆可以是指定的任何间隔 的（1分钟，5个，10个或甚至1 小时）。

不幸的是，你还没有指定：

1. 酒吧系列的阶段将是什么。
2. 无论是酒吧的开始/结束时间是完全基于“自然时间”（只依靠一个固定的时间表，而不是第一个和最后一个蜱在它的时间戳）或没有。

假设天然白天酒吧，阶段是通常夹到午夜。所以每小时的酒吧将是00:00 - 01:00，01:00 - 02:00等。在这种情况下，酒吧的开始/结束时间可以作为其独特的关键。

那么接下来的问题就变成：在什么酒吧，开始/结束时间不打勾的时间戳属于哪一种？如果我们假设我上面假设的一切，那么可以用一些简单的整数数学来轻松解决。然后，查询可以是这样的（未经测试，只是算法中）：

var bars = from tick in ticks 

      // Calculate the chronological, natural-time, intra-day index 
      // of the bar associated with a tick. 
      let barIndexForDay = tick.Timestamp.TimeOfDay.Ticks/barSizeInTicks 

      // Calculate the begin-time of the bar associated with a tick. 
      // For example, turn 2011/04/28 14:23.45 
      // into 2011/04/28 14:20.00, assuming 5 min bars. 
      let barBeginDateTime = tick.Timestamp.Date.AddTicks 
           (barIndexForDay * barSizeInTicks) 

      // Produce raw tick-data for each bar by grouping. 
      group tick by barBeginDateTime into tickGroup 

      // Order prices for a group chronologically. 
      let orderedPrices = tickGroup.OrderBy(t => t.Timestamp) 
             .Select(t => t.Price) 

      select new Bar 
      { 
       Open = orderedPrices.First(), 
       Close = orderedPrices.Last(), 
       High = orderedPrices.Max(), 
       Low = orderedPrices.Min(), 
       BeginTime = tickGroup.Key, 
       EndTime = tickGroup.Key.AddTicks(barSizeInTicks) 
      }; 

这是常见的想要索引/日期 - 时间找到一个酒吧以及按时间顺序列举所有的酒吧在一个系列。在这种情况下，您可能需要考虑将条形图存储在集合中，如SortedList<DateTime, Bar>（其中键是条的开始或结束时间），这将很好地填充所有这些角色。

我还需要找到一种有效的方式 新的“滴答”整理成列表， 它们可以在高速率（每秒3-5 蜱）到达。

这取决于你的意思。

如果这些刻度线以实时价格形式出现（按时间顺序排列），则根本不需要查找 - 只需存储当前不完整的“部分”条。当新的订单到达时，检查其时间戳。如果它仍然是当前“部分”栏的一部分，只需用新信息更新栏（即Close = tick.Price，High = Max（oldHigh，tick.Price）等）。否则，“部分”栏已完成 - 将其推入您的酒吧集合中。请注意，如果您使用的是“自然时间”酒吧，酒吧的末端也可能随着时间的推移而不是价格事件（例如小时酒吧在一小时内完成）。

编辑：

否则，你需要做一个查找。如上所述，如果您正在存储在排序列表中的酒吧（以开始时间/结束时间为关键字），那么您只需计算与开始时间/结束时间相关的酒吧勾号。这应该很容易;我已经给你提供了一个如何在上面的LINQ查询中实现它的示例。

例如：

myBars[GetBeginTime(tick.Timestamp)].Update(tick);