如何在Matlab中测试时间序列是否是白噪声？

Question

如何测试时间序列x(t) (t=1,2...n)是否是Matlab中的白噪声？

x(t)不一定是高斯。 kstest()将不起作用。 autocorr(X)只测试自相关;它并不显示每个t的均值为零。

由于

Answer 1

对于白噪声，条件不意味着= 0在每个t，它是用于序列的总体平均值。每个t的值需要独立，总体平均值需要为零。

在x(t)针对不同t给定的顺序，它没有意义谈论平均每t（因为在每一个t只有一个值）

Answer 2

您可以使用autocorr（）来找出如果信号是白噪声或没有。 连续白噪声信号的自相关在t = 0处具有强峰值（狄拉克δ函数），并且对于所有t不等于0而言是0.

假设您有一个离散信号，我假设结果这个有限的离散序列看起来更像高斯信号，但随着信号长度的增加，自动点（）将更接近地类似于狄拉克脉冲。

您提到的另一个条件，零均值可以被测试，但不是无限精确的，因为您只有有限数量的元素...但是如果Matlab给出了一个相当接近零的平均值，它是一个强烈的指标你有一个噪音信号。

另外：http://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation