Matlab - 数据结构对象 - 方差协方差

Question

我有一个数据结构对象包含索引价格数据。在结构中有n个子阵列，每个子阵列代表一个安全性并包含日期和价格。

（基于数收益）什么是创建一个方差 - 协方差矩阵的最佳方式为指数成分股

Index: 
-Security1 [Date,ClosePrice] 
-Security2 [Date,ClosePrice] 
.. 

Answer 1

几点意见：

1. 您不能创建一个准确的回报系列仅使用价格数据，因为您缺少股息和分配。

2. 如果你不承担任何股息及不分配，收益率序列为：R = P ./ lagmatrix(P, 1)（假设价格阵列P是提高日期的严格的顺序）

3. 数收益将r = log(R)（我们可以平凡看到会在日志价格上的差异）。

4. 一旦你有一个系列，你可以使用cov或var功能..