从彭博进口期权链数据

我想从彭博进口到R指定日期的特定股票的整个期权链，即交易所交易期权的所有到期日和罢工。我（今天）我能导入选项链非指定日：从彭博进口期权链数据

bbgData <- bds(connection,sec,"OPT_CHAIN")

如果连接是一个有效的彭博连接和SEC是彭博社的安全性股票，如“TLS AU公平”

但是，如果我添加额外的字段不工作，即

bbgData <- bds(connection, sec,"OPT_CHAIN", testDate, "OPT_STRIKE_PX", "MATURITY", "PX_BID", "PX_ASK") 
bbgData <- bds(connection, sec,"OPT_CHAIN", "OPT_STRIKE_PX", "MATURITY", "PX_BID", "PX_ASK")

同样，如果我切换到使用历史数据功能，这是行不通的

bbgData <- dateDataHist <- bdh(connection,sec,"OPT_CHAIN","20160201")

我只是需要一天的数据，但对于一个特定的一天，其中包括附加字段

提示：我认为这个问题是以下"OPT_CHAIN"每一个领域是依赖于"OPT_CHAIN",因此，例如，结果它是"OPT_CHAIN",中代码的执行价格，但我不确定如何将此条件引入R彭博查询。

来源

2016-02-08 Celeste

当从彭博信息检索给定基础的选项数据时，最好使用字段CHAIN_TICKERS和相关覆盖项。例如，您可以通过让CHAIN_TICKERS覆盖CHAIN_STRIKE_PX_OVRD等于90％-110％来请求给定金额的积分。

在这两种情况下，如果您想要检索其他数据，则需要在第二个请求中使用第一个请求的结果代号。所以：

option_tickers <- bds("TLS AU Equity","CHAIN_TICKERS", 
         overrides=c(CHAIN_STRIKE_PX_OVRD="90%-110%")) 

option_prices <- bdp(sapply(option_tickers, paste, "equity"), c("PX_BID","PX_ASK"))

来源

2016-02-08 08:56:45

从彭博进口期权链数据

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