彭博 - 从API

Question

对于一些金融工具获得真正的世界价格，彭博秤被显示在终端的价格 - 例如：在CME

• 外汇期货：例如ADZ3 Curncy（DEC-2013在CME澳元期货）显示为93.88（接近04 - 10月 - 2013年），而实际（CME）市场/结算价为0.9388

• 外汇价格：有时FX是按比例调整 - 这可能会因外汇汇率的要求而有所不同，所以EURJPY Curncy（即日元/欧元）在2013年10月4日的BGN收盘价为132.14。反向（欧元/日元）为0.007567。然而，对于JPYEUR Curncy（即欧元/日元），BGN截至2013年10月4日的收盘价为0.75672。

• FX前锋：根据您所要求的汇率和远期点数（可set by overrides）......如果你问的价格，你可能会在原来的速率方面得到这些，所以对于EURJPY1M Curncy，BGN于2013年10月4日结束132.1174。但是如果你要求转发点数，你可以通过一些因子来缩放，例如EURJPY1M Curncy，即-1.28。

现在，我不想批评彭博代表他们在终端代表这些数据的方式。善良只知道他们什么时候开始写这些系统，并且他们必须保持市场从业者已经了解并可能喜欢的功能......在这种情况下，扩展到重要人物可能是有道理的。

但是，当我使用API​​时，我想获得真实世界的实际价格。像...交易所的实际价格或者您可以用日元交易欧元的实际价格。

那么...我该怎么做？

那么...我使用的方法是找到FLDS传达此缩放信息，然后我获取该值以扭转它们已应用于值的比例。对于期货，这是PX_SCALING_FACTOR。对于FX，我发现PX_POS_MULT_FACTOR最可靠。对于FX远期点，它是FWD_SCALE。

（另外值得一提的是，如何将这些应用vaires - 所以PX_SCALING_FACTOR是期货价格应该是什么除以，PX_POS_MULT_FACTOR就是外汇汇率应该是由multipled和FWD_SCALE是多少小数分通过获得一个可以加到实际外汇汇率的价值的转发点。）

问题在于它使我必须提取的数量增加一倍，这增加了我使用的大量开销API（引用数据提取似乎也比历史数据提取花费的时间更长）。（FWIW，我在Java中使用API​​，但问题应该是平等的适用于在Excel或任何其他支持的语言中使用API​​）

我想过了解这些信息并将它存储在某处......但我真的很想不必硬编码。而且，这需要花费很长时间才能找到适合我感兴趣的所有不同乐器的正确比例因子。即使如此，我也不能保证他们在某些时候不会改变我的比例！

我真的很希望能够做的是在我的抓取中应用覆盖，这将允许我指定应使用的缩放比例。 （不，上面的字段似乎不能被覆盖。）我已经在很多场合询问过“帮助台” - 我已经在这个问题上困扰了它大约12个月，但是一如既往在彭博社看来，似乎没有任何事情发生。

所以......

• 有没有人在多所社区其他遇到这个问题呢？
• 有没有其他人找到一种方法来设置它作为重写？
• 有没有其他人制定出更好的解决方案？

Answer 1

简答：你似乎掌握了所有可用的信息，而且你可以做的事情不多。但这些惯例随着时间的推移是稳定的，因此可以存储比例/因子而不是每次获取数据（EURGBP点的比例将始终为4）。

对于FX，我有一个文件：

• 十进制数（点，点，全远期利率）
• 点规模
• 现货日期

回答您的具体问题：

• 个FX期货在CME：在ADZ3 Curncy>DES>3：

  对于这个特定的合同，报价是在美分/ AUD而不是交换约定AUD/USD，以示对期货和双方更高的精度选项。日历差价也相应调整。请注意，勾号大小已经调整为0.01，以确保勾号值和合约值与交易所一致。

  不知道有什么可以从手工检查的因素做到这一点，除了...

• 外汇价格：PX_POS_MULT_FACTOR是你最好的选择的确是 - 请注意，该领域的一个值给定对非常不可能改变。或者，您可以遵循市场惯例的配对和AFAIK的利率将永远是实际利率。所以使用EURJPY而不是JPYEUR。主要货币依次为：欧元，英镑，澳元，纽元，美元，加元，瑞士法郎，日元。对于那些不涉及任何这些对的人，你将不得不获取信息。

• FX远期：点遵循市场惯例，但规模可能会有所不同（大多数情况下是4，但GBPCZK是3）。但是它不应该随着时间的推移而改变给定的一对。