f＃ - 峰度的递推公式

我现在正适应我的formula for skewness在F＃中做一个峰度函数。不幸的是，它再次返回错误的结果。f＃ - 峰度的递推公式

这里是我的代码

let kurtosis_aux (m, m2, m3, m4, k) x = 
     m + (x - m)/k, 
     m2 + ((x - m)*(x - m)*(k - 1.0))/k, 
     m3 + ((x - m)*(x - m)*(x - m)*(k - 1.0)*(k - 2.0))/(k * k) - (3.0 * (x - m) * m2)/k, 
     m4 + ((x - m)*(x - m)*(x - m)*(x - m)*(k - 1.0)*(k * k - (3.0 * k) + 3.0))/(k * k * k) + 6.0 * (x - m)*(x - m)* m2/(k * k) - (4.0*(x - m)* m3)/k , 
     k + 1.0;; 

let kurtosis xs = 
     let _, m2, m3, m4, n = Seq.fold kurtosis_aux (0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0) xs 
     ((n - 1.0) * m4/(m2 * m2)) - 3.0;;

最后，我测试在一个小载体，并应该得到约2.94631

kurtosis [|9.0; 2.0; 6.0; 3.0; 29.0|];;

但不是FSI返回-0.05369308728。

该错误必须在kurtosis_aux函数的部分m4或峰度函数本身中。其他变量都用在偏斜度函数中并正常工作。

再次，我非常感谢任何和所有的帮助。

来源

2011-08-12 Simon Hayward

应该再次添加，我使用Knuth的增量算法来计算时刻，我想要的公式可以在这里找到http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms_for_calculating_variance –

删除最后一行中的-3.0。 -3.0你计算过度峰度。

来源

2011-08-12 12:46:17 matlabdbuser

哦。当你考虑这件事的时候很明显。非常感谢您的帮助:)。 –

f＃ - 峰度的递推公式

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