R环境中多只股票的R计算信息比率

Question

我能够创建一个环境中4种证券的每日回报列表。但我不知道如何计算（Ra-Rb）的SPIL-EFA，SPY-GLD，SPY-TLO，EFA-SPY，EFA-GLD，... TLO-GLD的滚动信息比率，其中n = 20天使用收盘价。输出需要是XTS矩阵或数据框，每列中的每个IR和日期索引（n是sample.size）。

想从哪里开始？

from_date= "2014-12-31" 
to_date= Sys.Date() 
pr.env<- new.env() 
tickers<- c("SPY","EFA","GLD","TLO") 
total_tickers<- length(tickers) 

getSymbols(tickers, from = from_date, to= to_date , env = pr.env, src = 'yahoo') 
Returns<- eapply(pr.env, function(s) dailyReturn(s)) 

Answer 1

如您对https://www.rdocumentation.org/packages/PerformanceAnalytics/versions/1.1.0/topics/InformationRatio看到，你可以使用PerformanceAnalytics包来计算信息比率。这里的例子，他们使用：

library(PerformanceAnalytics) 
data(managers) 
InformationRatio(managers[,"HAM1",drop=FALSE], managers[, "SP500 TR", drop=FALSE]) 

这将产生以下结果：

[1] 0.3604125 

我希望帮助您与您的例子。仅作为背景，PerformanceAnalytics包对于许多投资管理计算非常有用。