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    这实际上是否会返回投资组合的总回报？

    我后来尝试计算投资组合的回报时遇到了一些麻烦。这是Rstudio博客推荐的一种方法。 这种方式使用PerformanceAnalytics中的Return.portfolio函数，该函数显示投资组合的“美元增长”。如果有人有这方面的经验，我很乐意听到你对这是否是一种准确的方法的想法。 library(PerformanceAnalytics) library(quantmod) library
    r finance quantmod stock performanceanalytics 2017-09-13

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    使用PerformanceAnalytics包绘制“xy.coords（x，y）中的错误”

    绘制xts对象RETURNS时出现错误Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ 。使用的绘图功能是charts.PerformanceSummary，来自包PerformanceAnalytics。 有人会知道如何解决这个问题吗？它绘制无论错误，但错误的存在使转换为HTML与knitr包失败。有趣的是，在类似的xts对象上运行相同的
    r plot xts dimensions performanceanalytics 2017-06-26

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    问题与chart.Drawdown性能分析，需要有限的'ylim'值错误

    所以我目前正在尝试创建一个日常利润/损失的下拉图。使用： cols = rainbow(ncol(pdrawdown),s=0.7, v=0.8, alpha= 0.7) chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc = "bottomleft",colorset = cols, main = "Drawdown Chart", xlab ="Date
    r performanceanalytics 2017-08-18

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    性能分析下拉功能不起作用

    我正在尝试使用性能分析软件包绘制每日利润的下拉图。我设法使用代码： cols = rainbow(ncol(pdrawdown),s=0.7, v=0.8, alpha= 0.7) chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc = "bottomleft",colorset = cols, main = "Drawdown Chart", xlab =
    r performanceanalytics 2017-08-21

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    为什么3种算法的平均时间为负值？

    我必须使用大小范围从10000到50000，步长为10000的数组，给所有三种算法提供相同的输入，并且对于每个输入重复执行100次，以纳秒为单位测量执行 （使用System.nanoTime（ ）），并以毫秒为单位报告平均时间。 这就是我在下面做的，但一些平均值是负值我不知道为什么？ import java.util.Arrays; public class Sort{ publi
    java algorithm time-complexity analysis performanceanalytics 2017-10-13

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    获取XTS从基于矩阵运算一个R函数对象

    我有计算EWMA波动对于给定的证券下述R函数： EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) for (k in 1 : ncol(returns)){ for (j in rollwi
    r matrix xts performanceanalytics 2017-10-17

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    并排地块为R中

    PerformanceAnalytics下面的脚本图2图并排： require(xts) par(mfrow=c(1,2)) XTS1 <- structure(c(12, 7, 7, 22, 24, 30, 26, 23, 27, 30), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", tclass = c("POSIXct", "
    r plot xts performanceanalytics 2017-07-14

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    使用sparklyr进行大数据滚动

    我想估计大约2250万观测数据集的滚动值风险，因此我想使用sparklyr进行快速计算。下面是我做的（使用的样本数据库）： library(PerformanceAnalytics) library(reshape2) library(dplyr) data(managers) data <- zerofill(managers) data<-as.data.frame(data)
    r dplyr sparklyr rollapply performanceanalytics 2017-09-03

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    从滚动的1年回归计算公司特定的法玛 - 法国贝塔系数

    我想知道是否有人可以引导我通过R中的滚动函数。我想用fama-french因子进行1年滚动回归。数据集在Excel中准备，包含2011-2017年的每周数据。因此时间窗口设定为52周。我想计算2012-2017年期间的1年滚动系数，所以时间窗口将从2011年的第一周起从[1:52]到[2:53]。我有几个定价因素，这个意味着我必须运行多重线性回归。 这是我到目前为止已经试过： Rollingreg
    r finance rollapply performanceanalytics 2017-06-04

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    PerformanceAnalytics沙箱中的to.period.contributions（）错误

    我一直在尝试计算我的投资组合回报和个人股票投入。我偶然发现了this post，这似乎来自帮助编写PerformanceAnalytics的人。 在文章的最后，他发布了一些功能link to r-forge with a sandbox file。 因此，我试图通过to.monthly.contributions()函数将我的日常回报转换为总计的每月回报，但我遇到了xts错误！ 这里是我的代码：
    r xts finance quantmod performanceanalytics 2017-09-12
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