减少/简化的时间序列数据

我有时间序列数据，我希望简化（降低的点的数量，同时具有图形保持相同的形状）。例如，如果我有这组数据：减少/简化的时间序列数据

Time: 1, Value: 5 
Time: 6, Value: 5 
Time: 11, Value: 5.1 
Time: 12, Value: 5 
Time: 20, Value: 5.2 
Time: 22, Value: 6 
Time: 23, Value: 10

简化版本为0.5的误差会是这样的：

Time: 1, Value: 5 
Time: 20, Value: 5.2 
Time: 22, Value: 6 
Time: 23, Value: 10

我知道道格拉斯 - 普克算法GIS数据但我不知道如何将它应用于时间序列数据，因为轴有不同的单位。如果我可以在数据库中完成所有操作，那将会非常棒。

来源

2012-05-24 Mike

这不是一个真正的形状相同，是吗？例如，如果它是一个方波“1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,10”，并且你将它改为“1,0 6,10”，那么你将会产生一个斜率;你需要保持两个端点的斜率不变。 – Phrogz

@Progrog这是真的，但如果你有1,0 5,0 6,10这将是相同的形状。理想情况下，会有一点宽容，这就是为什么我在上面的示例中筛选出3，5.1的原因。 – Mike

我不知道，一个内置的功能。此查询可能做的工作：

WITH x AS (
    SELECT t, val 
      ,@(lead(val) OVER w - val) AS delta1 
      ,@(lag(val) OVER w - val) AS delta2 
    FROM tbl 
    WINDOW w AS (ORDER BY t) 
    ORDER BY t 
    ) 
SELECT t, val 
FROM x 
WHERE delta1 > 0.2 
    OR delta2 > 0.2 
    OR delta1 IS NULL 
    OR delta2 IS NULL;

我使用window functions lead() and lag()和absolute value operator @的CTE来计算增量（应该是最快的）。

只有那些行保留，其中增量中的至少一个是大于0.2（符合例如任意的阈值）。

第一行和最后一行是delta1或delta2为NULL（无前导/落后行）的特殊情况。我们希望在任何情况下都包含这些行，所以我将NULL检查添加到最终的SELECT。

可生产你所要求的结果。

，致力于对多少的方向变化的另一变型：

WITH x AS (
    SELECT t, val 
      ,@(lead(val) OVER w + lag(val) OVER w - 2*val) AS deviate 
    FROM tbl 
    WINDOW w AS (ORDER BY t) 
    ORDER BY t 
    ) 
SELECT t, val, deviate 
FROM x 
WHERE deviate > 0.2 
    OR deviate IS NULL;

这应该更紧密地保持形状。这个例子保持行Time: 12, Value: 5，并避免你在评论中描述的效果。（你的问题例如没有这个方向指向。）

来源

2012-05-25 01:23:20

这非常接近我所需要的。唯一的问题是，如果我的公差为.5，它将返回1,5 20,6 23,10，这将改变图形的形状...为了保持形状，它应该返回1,5 20,5.2 22， 6，23,10。在视觉上，如果你想要绘制图形，第一种方法对第二点有稳定的向上趋势，但在第二种方法中，线条会比较平坦，然后突然跳跃到第三点，这更接近原始数据。 – Mike

@Mike：你的例子似乎专注于绝对值。我添加了一个关注方向改变的变体。 –

拉默道格拉斯·普克将在这里工作 - 单位应该是一个问题。

来源

2015-08-08 16:50:45 skeevey

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