R和MS Excel之间IRR计算的不同结果

内部收益率（IRR）或经济收益率（ERR）是用于衡量和比较投资收益率的资本预算的回报率。R和MS Excel之间IRR计算的不同结果

我写了一些R代码里面来计算回报率（IRR）内部收益率是这样的：

cal_irr <- function(amount,fee,duration) { 
    cash<-c(amount,rep(-1*(amount*fee+amount/duration),duration)) 
    NPV<-function(r){sum(cash /((1 + r)^(seq(along.with = cash)-1)))} 
    return(uniroot(NPV, c(0, 1))$root) 
}

cal_irr可以计算分期付款，但恼人的事情是，我的结果是从金融功能IRR不同在MS Excel中。

例如，您从银行借3600，管理费是0.006*3600，等于24个月的本金分期付款，所以每个月您都必须支付3600*0.006+3600/24=171.6。

您发生的费用是每月cal_irr(3600,0.006,240) = 0.01104071，但在Excel中，我得到了1.1054657%。我的R代码有什么问题？

enter image description here

来源

2014-02-13 it_is_a_literature

您unirooting找到小数字，这可能会导致耐受性的问题。尝试：

cal_irr <- function(amount,fee,duration) { 
    cash<-c(amount,rep(-1*(amount*fee+amount/duration),duration)) 
    NPV<-function(r){sum(cash /((1 + r)^(seq(along.with = cash)-1)))} 
    return(uniroot(NPV, c(0, 1), tol=.0000001)$root)} 
cal_irr(3600,0.006,24) 
# [1] 0.01105466

来源

2014-02-13 02:31:28 BrodieG

如果你有一个CF，看起来像这样：

> cal_cash <- function(amount,fee,duration) c(amount,rep(-1*(amount*fee+amount/duration),duration)) 
> cal_cash(3600,0.006,24) 
[1] 3600.0 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 
[20] -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6 -171.6

然后可以很容易地使用financial包来计算IRR：

> require(financial) 
> cf(cal_cash(3600,0.006,24))$irr 
[1] -185.755352 1.105466

来源

2017-02-07 10:50:00 landroni

R和MS Excel之间IRR计算的不同结果

回答

相关问题