将具有混合因子和数字列的数据帧转换为xt时,我的所有数据都转换为字符串。这不是因素造成的问题,但它对数字非常恼人。有没有解决方法?R:将数据帧(混合因子和数字)转换为R中的XTS
例如:
> x
marketTimestamp price id
1 2010-12-17 11:38:31.100 83.89 b-0
2 2010-12-17 11:38:31.100 83.88 b-1
3 2010-12-17 11:38:31.100 83.87 b-2
4 2010-12-17 11:38:31.300 83.91 o-0
5 2010-12-17 11:38:31.300 83.92 o-1
6 2010-12-17 11:38:31.300 83.93 o-2
> as.xts(x[,-1],as.POSIXct(x[,1]))
price id
2010-12-17 11:38:31 "83.89" "b-0"
2010-12-17 11:38:31 "83.88" "b-1"
2010-12-17 11:38:31 "83.87" "b-2"
2010-12-17 11:38:31 "83.91" "o-0"
2010-12-17 11:38:31 "83.92" "o-1"
2010-12-17 11:38:31 "83.93" "o-2"
理想我想的第一列保持数字,而第二个被转换为字符串。解决方案需要完全自动化,因为我正在处理大量列的数据集,而且我不能总是预测哪些是因素,哪些是数字。
-
编辑:
我试图通过定义下面的函数来解决这个问题:
to.xts <- function(data) {
timestamp <- as.POSIXct(data[,1])
coredata <- data[,-1]
headers <- names(coredata)
data.type <- c()
for (header in headers) {
data.type[headers==header] <- class(coredata[[header]])
}
data.factor <- xts(coredata[,data.type=="factor"],timestamp)
data.numeric <- xts(coredata[,data.type=="numeric"],timestamp)
data.xts <- cbind(data.factor,data.numeric)
}
但合并两家XTS对象时,字符串数据转换为NAs:
> x
id side
2010-12-17 11:38:31 "b-0" "BID"
2010-12-17 11:38:31 "b-1" "BID"
2010-12-17 11:38:31 "b-2" "BID"
> y
price
2010-12-17 11:38:31 83.89
2010-12-17 11:38:31 83.88
2010-12-17 11:38:31 83.87
> merge(x,y)
id side price
2010-12-17 11:38:31 NA NA 83.89
2010-12-17 11:38:31 NA NA 83.88
2010-12-17 11:38:31 NA NA 83.87
Warning message:
In merge.xts(x, y) : NAs introduced by coercion
这是XTS软件包的已知问题,或者难道我做错了什么?
啊,谢谢。我必须找到解决方法。 – 2010-12-17 14:36:19
更具体一些:zoo/xts是一个矩阵加一个索引属性,并且不能混合矩阵中的类型。 – 2010-12-17 14:44:44
是的,但是这个OP的错误一次不是索引类型,而是底层的有效载荷,因此我对这个错误起源的矩阵发表了评论。 – 2010-12-17 15:10:37