我有两个数据表,我试图合并。一个是公司市场价值随时间变化的数据,另一个是随时间变化的公司股利历史数据。我试图找出每家公司每个季度已经支付了多少钱,并将价值随时间推移到市场价值数据的旁边。如何做一个data.table滚动连接?
library(magrittr)
library(data.table)
library(zoo)
library(lubridate)
set.seed(1337)
# data table of company market values
companies <-
data.table(companyID = 1:10,
Sedol = rep(c("91772E", "7A662B"), each = 5),
Date = (as.Date("2005-04-01") + months(seq(0, 12, 3))) - days(1),
MktCap = c(100 + cumsum(rnorm(5,5)),
50 + cumsum(rnorm(5,1,5)))) %>%
setkey(Sedol, Date)
# data table of dividends
dividends <-
data.table(DivID = 1:7,
Sedol = c(rep('91772E', each = 4), rep('7A662B', each = 3)),
Date = as.Date(c('2004-11-19', '2005-01-13', '2005-01-29',
'2005-10-01', '2005-06-29', '2005-06-30',
'2006-04-17')),
DivAmnt = rnorm(7, .8, .3)) %>%
setkey(Sedol, Date)
我相信这是一个情况下,你可以使用一个data.table滚动加盟,是这样的:
dividends[companies, roll = "nearest"]
,试图得到一个数据集,看起来像
DivID Sedol Date DivAmnt companyID MktCap
1: NA 7A662B <NA> NA 6 61.21061
2: 5 7A662B 2005-06-29 0.7772631 7 66.92951
3: 6 7A662B 2005-06-30 1.1815343 7 66.92951
4: NA 7A662B <NA> NA 8 78.33914
5: NA 7A662B <NA> NA 9 88.92473
6: NA 7A662B <NA> NA 10 87.85067
7: 2 91772E 2005-01-13 0.2964291 1 105.19249
8: 3 91772E 2005-01-29 0.8472649 1 105.19249
9: NA 91772E <NA> NA 2 108.74579
10: 4 91772E 2005-10-01 1.2467408 3 113.42261
11: NA 91772E <NA> NA 4 120.04491
12: NA 91772E <NA> NA 5 124.35588
(请注意,我已将公司市场价值的股息与确切的季度相匹配)
但我不完全是s如何执行它。如果roll
是一个值(你能通过日期吗?一个数字是否可以量化前进的日子吗??的数量?)并且改变rollends
似乎并不是让我得到我想要的。
最后,我最终将股利日期映射到季末,然后加入。一个好的解决方案,但是如果我最终需要知道如何执行滚动连接,那么这个解决方案就没有用处在你的回答中,你能否描述一种情况:滚动连接是唯一的解决方案,并帮助我理解如何执行它们?
你能描述一下你想要做什么吗? – mtoto
不知怎的,你的代码不会给出正确的data.tables;可以提供'公司'的dput()而不是? – Jaap
我忘了放'library(lubridate)'声明。感谢您的发现。 – jks612