glmnet中的汇总统计信息

我一直在研究数据集，并使用glmnet进行线性LASSO/Ridge回归。glmnet中的汇总统计信息

为了简单起见，我们假设我现在用的模型如下：

cv.glmnet(train.features, train.response, alpha=1, nlambda=100, type.measure = "mse", nfolds = 10)

我准备介绍的客户，我需要显示的变量T-统计和R平方值值。另外，我还需要将残差与模型的拟合值作图。

在从头开始创建函数之前，我想问一下这个函数是否已经在库中被覆盖了。我检查了glmnet vignette但没有找到任何东西。

感谢您的帮助！

2015-07-05 dd_rlwll

glmnet用于预测不推断（虽然它做变量选择的一种形式）。我认为目前还没有一个商定的方法来产生标准错误，而我见过CI的唯一方法就是通过引导（不包括在glmnet中）。对于rsq，您可以获得观测值与预测值之间的相关性并对其进行平方，但这不能解释模型的复杂性 – user20650

的部分回答你的问题：在 plotmo [R包中的 plotres 功能是一种简单的方法来情节残差为各种各样的模型，包括glmnet和cv.glmnet模型。包中包含的plotres vignette 包含详细信息。例如

library(glmnet) 
data(longley) 
mod <- glmnet(data.matrix(longley[,1:6]), longley[,7]) 
library(plotmo) # for plotres 
plotres(mod)

给出下图。您可以选择子图并通过将适当的参数传递给绘图来修改图。

2016-08-22 18:00:16

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