R中的广义双曲线分布

Question

如何使用包“广义双曲分布”来使NIG分布中的参数适合数据集？

Answer 1

制定@Prasad Chalasani的评论，您需要安装ghyp包。当我这样做时，包装gtools,gdata, numDeriv和gplots也自动安装。但是，然后我得到了与Error: could not find function "fit.NIGuv"相同的错误，我通过手动安装bitops软件包解决了这个错误。

的documentation给出了使用fit.NIGuv()

library(ghyp) 
data(smi.stocks) 
nig.fit <- fit.NIGuv(smi.stocks[,"SMI"], opt.pars = c(alpha.bar = FALSE), 
        alpha.bar = 1, control = list(abs.tol = 1e-8)) 
nig.fit 
summary(nig.fit) 
hist(nig.fit) 

下面的代码的例子，其中输出包括

Asymmetric Normal Inverse Gaussian Distribution: 

Parameters: 
    alpha.bar   mu   sigma   gamma 
1.0000000000 0.0008370731 0.0112098776 -0.0007205143 

log-likelihood: 
5495.705 

，我认为这是你正在寻找的那种东西。