第一差异估计...在熊猫数据帧

我有一个数据帧显示在下面，我想计算不同列之间的第一个差异估计值。我发现这个软件包，但不知道如何实现它...还有，共变量是否允许？我是Python和统计新手，所以任何帮助将不胜感激！第一差异估计...在熊猫数据帧

包，我发现：https://bashtage.github.io/linearmodels/doc/panel/models.html#linearmodels.panel.model.FirstDifferenceOLS

如何格式化数据： https://bashtage.github.io/linearmodels/doc/panel/examples/data-formats.html

我的数据（现multiindexed）：

 vix     eff     bloom 
     time VIX_close FEDFUNDS  time  time 
2017-06-16 10.380000 3.020000 1993-01-01 1993-01-01 
2017-06-15 10.640000 3.025000 1993-02-01 1993-01-02

我尝试：

mod = FirstDifferenceOLS(master.FEDFUNDS, master.Kincaid) 
res = mod.fit(cov_type='robust')

导致在：

ValueError: Series can only be used with a 2-level MultiIndex

来源

2017-06-19 Graham Streich

你已经试过了什么？在你发布的链接上有一个例子。 – omdv

谢谢，我更新了我的问题。 –

有一个简单的方法可以做到这一点！

1）发表的数据作为是（又名不多指数并且不使用封装）

代码：

ARI  Flesch  Kincaid  time VIX_close FEDFUNDS 
14.289911 36.843078 13.187598 2004-03-01 17.223000 1.431333 
14.825867 39.550341 13.849544 2004-04-01 16.304333 1.381667

2）使用大熊猫来计算与为.diff第一差值（）函数：

differs = master.diff()

3）退步差异：

result = sm.ols(formula="Kincaid ~ VIX_close", data=differs).fit()

4）Ta-da - 你完成了！

来源

2017-06-19 18:30:27

第一差异估计...在熊猫数据帧

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