quantmod

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    根据Quant Mod从R

    中获得的价格提取特定股票我正在运行quantmod，我想读取某个日期的股票及其价格列表。那么我想要保持那些符合特定门槛的股票。 我的代码开始： library(quantmod) s = c("AAPL","FB","GOOG", "CRM") e = new.env() #environment in which to store data getSymbols(s, src="yahoo
    r quantmod 2017-04-09

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    在R中使用quantmod包修正错误：继承错误（x，“xts”）：对象'M'找不到调用

    下面是我的代码。我试图做的是下载股票和情节图的多个符号，但我得到这个错误： 错误在继承（x，“xts”）：对象'M'未找到调用：... EVAL-> ChartSeries中 - > try.xts - > is.xts - >继承 library(quantmod) stocks <- c("INFY.NS","HINDALCO.NS","TCS.NS","TATASTEEL.NS","NES
    r quantmod 2017-04-15

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    合并在银行对账单输出

    下面类似的描述是银行对账单的样品部分： Description<-c( "EXXONMOBIL 46344172 " "EXXONMOBIL 97142239 " "EXXONMOBIL 97523322 " "EXXONMOBIL 99123183 " "JIMMY JOHNS - 1236 " "JIMMY JOHNS - 2453 " "JIMMY JOHNS # 95612 "
    r quantmod 2017-04-15

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    刮联邦债收益率表从财政部网站

    我想下载从财政部网站上的10年期联邦债券孳息：https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield 要分析上面的网页，获取最新的10年期国债收益率，我曾经跟随这里提供的说明： Parsing 10-year federal note yield
    html r quantmod rvest httr 2017-04-16

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    错误as.POSIXlt.character（X，TZ，...）：字符串是不是一个标准的明确格式

    我用从Excel导入的数据集： OBX <- read_excel("C:/Users/neri_/Desktop/OBX Weekly Return.xlsx") Date OBX 1 2010-12-28 0.0071366 2 2010-12-29 4.97265e-05 3 2010-12-30 -0.00452489 4 2011-01-03 0.0089660
    r excel date quantmod 2017-04-17

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    如何从xgboost，caret和Quantmod（R）

    中获得实际的库存预测我正在学习R和Quantmod，并构建了一个非常简单的库存模型预测。我同时拥有xgboost和尖模型，这里是整个例如： library(quantmod) library(xts) # get market data Nasdaq100_Symbols <- c("AAPL", "ADBE", "ADI", "ADP", "ADSK", "AKAM") getSymbo
    r r-caret quantmod xgboost 2017-02-26

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    将因素类的yyyymm转换为与ChartSeries一起使用的字符类（）

    我使用read.csv()命令读取了一个CSV文件，我想用chartSeries()将其转换为xt和图形。 我变成一个矩阵做： MyData <- as.matrix(MyData) 当我转换使用到XTS MyData_xts <- xts(MyData[,-1], order.by=as.POSIXct(MyData[,1])) 我收到以下错误信息： Error in as.POSIXl
    r csv xts quantmod 2017-03-06

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    R/quantmod使用getSymbols从指定日期的csv文件中获取平仓价格

    尝试从csv中列出的代号列表中获取收盘价。使用文件下面的代码： date <- "2017-03-03" tickers <- read.csv("us_tickerfeed.csv", header = TRUE) for(i in 1:nrow(tickers)){ data <- getSymbols(tickers$ticker_th[i], from = date, to
    r csv quantmod 2017-03-07

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    R代码里面 - periodReturn功能的使用（quantmod包）

    亲爱的堆栈溢出社区，我想用periodReturn的quantmod功能来计算资产的回报： HLCtest是“高中低关闭”对象，头部（ HLCtest）给出： ## Date High low Close ##1 1991-01-01 GMT 1517.93 1517.93 1517.93 ##2 1991-01-02 GMT 1509.58 1487.96 1505.10 ##3
    r quantmod 2017-03-09

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    Quandl，Quantmod或TrueFX每小时数据

    我一直在尝试在R中使用Quantmod，TrueFX或Quandl来下载历史Hourly和H4货币数据的一些源代码。不幸的是几乎每个提供商都只有每日数据 TrueFX提供历史蜱数据，CSV文件，但我只是不想我的过载与数据库数据的海量，因为我的策略将只使用H1为最低周期性... 我知道解决方法就像MT4的csv导出一样，但是这会产生我试图避免的系统依赖性。 是否可以使用其中一种R API下载H1/H
    r quantmod quandl forex currency-exchange-rates 2017-03-10
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