quantmod

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    使用: getSymbols( “LMT”) 我得到的the following returns data 可以看出在ADJ 。价格与收盘价格截然不同。去雅虎,也可以看到不同的结果: Here the Adj. prtice is $77 on the 9tnh VS $ 60的getSymobls数据 任何想法,为什么$ 17差或如何纠正呢?

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    我想将几个xts对象合并到一个xts对象中。这样我就可以得到收盘价格上的对象之间的相关矩阵。 下面的代码拉低外汇数据 require(xts) symbols <- c("AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY", "EURUSD", "GBPCHF", "GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUS

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    我想从许多公司使用R的包“quantmod”获取Google财务状况的财务信息。我在列表中获得满意的结果,但我想将其导出到Excel文件中。为每个列表成员使用不同的电子表格,并且所述表格的名称是列表中的名称。到目前为止,我有这样的代码和输出: library(quantmod) library(dplyr) library(tidyr) symbols <- stockSymbols()[,

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    所以我的问题是来自Return.cumulative函数的outptut数据不同于apply.yearly以获得相同的返回数字。 这里重现 require(quantmod) require(PerformanceAnalytics) from <- as.Date("2016-01-01") to <- as.Date("2017-01-01") getSymbols("GOOGL"

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    Hy社区,这是我的代码。它运行时没有错误或警告。 顺便说一句,如果你看看x.df(最终数据库)有什么毛病SMA & Bollinger乐队列。 他们都是“不适用”填充。然后,BBands在合并后丢弃一些列。 有什么问题? library(quantmod) stockData <- new.env() #Make a new environment for quantmod to store d

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    我一直在试图与zoomChart和shiny ChartSeries中的某些部分交互放大,却找不到合适的解决方案。我会用dateRangeInput或滑块,但我不知道如何将zoomChart选项从quantmod与shiny连接。正如你可能已经假设的那样,我相对比较新鲜,非常感谢你的建议! 编辑:数据是在XTS格式。 mycode的: library(quantmod) library(shin

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    我有一个csv文件中的符号列表,我想筛选收盘价高于5的那些。 我已经为csv文件中的所有项目运行getSymbols。 我的测试在这里出错。我认为这是因为Cl()不接受字符作为参数。我如何将字符转换为xts? > library(quantmod) > passingset V1 1 AAB 2 AAR-UN 3 AAV 4 ABT 5 ABX (..

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    我有一个问题,关于shiny和使用滑块,当显示chart_Series和彩色线条。从右侧使用滑块时,适当选择颜色(主要是红点)。当我使用左侧滑块(例如查看最新数据)时,颜色选择不当(应为绿色)。我寻求帮助,我很感谢您的任何建议! require(quantmod) require(shiny) getSymbols("YHOO") data <- YHOO data <- data[1:1

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    学习R,不知道如何解决这个问题。 library(quantmod) library(xts) # get market data Nasdaq100_Symbols <- c("AAPL", "AAL") getSymbols(Nasdaq100_Symbols) # merge them together nasdaq100 <- data.frame(as.xts(merge

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    我试图通过将下面的代码来下载符号MACQ的数据: getSymbols.yahoo("MACQ",.GlobalEnv,from="2010-02-02",to="2016-12-28") 不过,我收到错误的警告: Error in download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m, : cannot open UR