如何在Matlab中添加CVaR优化代码中的约束？

Question

我想通过最小化VaR来找到多资产组合中的最优权重。 这是给目标回报带来最小风险的代码。

p = PortfolioCVaR('ProbabilityLevel', .99, 'AssetNames', names); 
p = p.setScenarios(R); % R= asset returns 
p = p.setDefaultConstraints(); 
wts = p.estimateFrontier(20); 
portRisk = p.estimatePortRisk(wts); 
portRet = p.estimatePortReturn(wts); 

clf 
visualizeFrontier(p, portRisk, portRet); 

%% Compute portfolio with given level of return 
tic; 
wt = p.estimateFrontierByReturn(.05/100); 
toc; 
pRisk = p.estimatePortRisk(wt); 
pRet = p.estimatePortReturn(wt); 

权重的总和= 1 ..我的问题是如何添加一个约束，使没有资产的权重可以大于60％。 感谢您的帮助，您可以提供

Answer 1

使用对象的setBounds财产，

>> p = setBounds(p,LowerBoundsVector,UpperBoundsVector); 

更多信息，请参见

>> doc setBounds 

。