阈值向量自回归模型的估计

Question

R（或Matlab）中的任何函数用于通过OLS估计阈值向量自回归模型（TVAR）的阈值优于3？

在vgxvarx函数中，我可以将presample时间序列过程矩阵的第1列作为我的自回归模型的阈值吗？

Answer 1

Econometrics Toolbox有这样的功能。退房help vgxvarx。