右R包使用非线性约束进行投资组合优化

Question

我目前正在考虑重写一个商业“后箱”投资组合优化器，数据在 - >结果中。我想移走并使用我自己的R版本，到目前为止，必须实施针对我的平等约束“solve.QP”和“constrOptim”的实现。

我现在的问题是我越走越走向非线性约束（特别是营业额限制和交易成本），我发现的信息越少，如果有人可以推荐一个包，最好的情况已经是一个财务包或更一般的数学一。我目前阅读的一些软件包是“nloptr”，“fportfolio”，有时是“rmetrics”。

任何示例也将受到高度赞赏。

谢谢

Answer 1

营业额约束涉及绝对值。这可以线性化。所以你可以使用你现有的求解器。

线性交易成本：同一故事。如果您的交易成本具有固定的成本结构，那么情况会变得更加复杂。这可能需要MIQP求解器。