R PerformanceAnalytics :: Return.portfolio（）在几何= TRUE时生成NaN

我正在努力与PerformanceAnalytics::Return.portfolio()如果我尝试设置参数geometric=TRUE我得到NaN作为返回序列。如果我设置了geometric=FALSE，那么我会得到计算的回报。R PerformanceAnalytics :: Return.portfolio（）在几何= TRUE时生成NaN

我明显地确定在输入返回序列和权重系列中没有“na”或“nan”或“inf”值。

任何指针？

电话是：

stratRets <- PerformanceAnalytics::Return.portfolio(R = rets, weights = weights, geometric = TRUE)

我不能在这里复制的回报和权重dataframes，因为它们含有数千行。我会尽量想出一个小例子来重现问题并在短期内发布。

同时任何快速指针什么检查将不胜感激。

没有示例返回，这是一个很难回答的问题。我刚刚尝试了一些我一直在修补的股票回报，并且它工作正常。 – lebelinoz

谢谢lebelinoz ..我想我已经明白了为什么。如果权重行的总和等于0，那么当几何= TRUE时，返回序列是NaN。我的权重数据框中的前4行是0个权重。所以一旦我把他们删除了一切工作。 –

答案是在开始时删除任何行，权重总计为0.

2017-04-06 16:32:20

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