上XTS使用auto.arima对象

我试图运行一些xts数据auto.arima，但我得到以下错误：上XTS使用auto.arima对象

library(quantmod) 
library(forecast) 

getSymbols('^GSPC',from='2000-01-01') 
auto.arima(GSPC$GSPC.Close) 

Error in dimnames(cd) <- list(as.character(index(x)), colnames(x)) : 
'dimnames' applied to non-array

我发现，如果我

close <- as.ts(GSPC$GSPC.Close)

然后auto.arima不会返回错误。但之后我丢失了与xts对象关联的日期信息。有没有办法将数据保存为xts并仍然运行该功能？

我注意到例如acf(GSPC$GPSC.Close)和pacf()不会给出错误。

来源

2012-12-14 jaredwoodard

如果它不工作，不通过'coredata使用XTS对象，但出口（） '转换为矩阵，可能会使用'as.data.frame（）'进行转换。 –

我建议你在auto.arima参数列表转换GSPC$GSPC.Close到ts，vector，或者matrix：

auto.arima(as.ts(Cl(GSPC))) 
auto.arima(coredata(Cl(GSPC))) # Dirk's suggestion

来源

2012-12-15 14:02:14

上XTS使用auto.arima对象

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