使用XTS与LM对象和rollapply

我使用滴答数据，将其转换成分钟间隔使用XTS与LM对象和rollapply

test <- to.minutes(x, OHLC=TRUE) 
colnames(test) <- c("Open","High","Low","Close") 
test 
2011-06-07 14:23:00 435 435 435 435 
2011-06-07 14:26:00 430 435 430 435 
2011-06-07 14:32:00 435 435 430 430 
2011-06-07 14:35:00 430 430 430 430 
str(test) 

    An ‘xts’ object from 2011-03-10 to 2011-06-08 23:56:00 containing: 
    Data: num [1:20426, 1:4] 350 360 375 375 370 ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:4] "Open" "High" "Low" "Close" 
    Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ: 
    xts Attributes: 
NULL

现在我尝试如下，以rollapply使用：

test1<-rollapply(test, width=20, FUN=function(x) {x$xt <-seq(1-nrow(x),0); lm(Close ~poly(xt,4),x)}, by.column=FALSE, align="right")

但产生

Error in eval(expr, envir, enclos) : object 'Close' not found 
In addition: Warning message: 
In x$xt <- seq(1 - nrow(x), 0) : Coercing LHS to a list

来源

2012-01-24 user1155299

你需要seq'和'lm'之间'分号（或换行）。 –

谢谢@JoshuaUlrich。我这样做，它给了我一个新的错误。我刚刚更新了我的原始帖子，更正和错误。 – user1155299

请开始提供reproducible examples。这里有一个可重复使用的例子：

library(xts) 
data(sample_matrix) 
test <- as.xts(sample_matrix) 

myFun <- function(x) { 
    x$xt <- seq(1-nrow(x),0) 
    lm(Close ~ poly(xt,4), data=x) 
} 
test1 <- rollapplyr(test, width=20, FUN=myFun, by.column=FALSE)

该警告是一个很好的提示。看看zoo:::rollapply.zoo的来源，你会发现它在coredata(your_data)上运行你的函数，这是一个矩阵。 $函数不适用于矩阵子集，因此您需要使用cbind来代替。

但lm需要data.frame，而不是一个矩阵，这样做的：

myFun2 <- function(x) { 
    x <- data.frame(x, xt=seq(1-nrow(x), 0)) 
    lm(Close ~ poly(xt,4), x) 
} 
test1 <- rollapplyr(test, width=20, FUN=myFun2, by.column=FALSE)

来源

2012-01-24 17:05:35

谢谢Joshua，我会按照我下一篇文章的指导。 – user1155299

@ user1155299：没有警告，所以我不知道你指的是什么。我无法复制你的错误，但我得到了一个不同的错误：“动物园错误（rval，index（x）[i]）：”x“：尝试定义无效的zoo对象”。 '？confint'表示函数需要一个“拟合模型对象”。你传递给它一个“动物园”对象，所以我并不感到惊讶，它会引发错误。看起来你可能需要退一步，重新思考你如何接近你的问题。 –

我犯了一个错误，所以我删除了这个帖子，但是您很快就抓住了它;-) – user1155299

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