如何通过热启动解决mosek的圆锥优化问题

Question

我有一系列需要解决的圆锥编程问题。解决第一个问题后，我得到一个正确的结果。但是，由于第二个优化问题与前者非常相似，我想利用第一个解决方案来加速该过程。在阅读了Matlab上的mosek文档之后，似乎很难在mosek中使用热启动来进行圆锥优化问题？我不知道是否有办法解决这个问题，因为每次从头开始解决一系列的圆锥优化问题真的令人失望。先谢谢你！

Answer 1

我敢肯定，所有的圆锥问题都是通过Mosek中的IPM方法解决的。

IPM以一个有点问题的热启动理论而闻名（几年前一些关于该主题的论文仍然说：与重新解决相比没有收获）。

在你的情况，有可能是只有一两件事从docs here采取：

目前，MOSEKcannot内点优化拿以前的最佳解决方案的优势，然而，单纯优化可以利用任何基本解决方案

（我们不知道你的问题和需求，但开源求解SCS，其中也有许多封装，可以使用预热启动。这不是一个IPM法（ADMM），可能会更快一般来说（并且可以使用GPU），但也可能不太准确）。