将时间序列汇总为年度数据

考虑我们每日的股票价格时间序列（比如FTSE指数）。我们要计算每日，每月和每年的回报。将时间序列汇总为年度数据

为了计算每月和每年的回报，我们必须将时间序列数据汇总到几个月和几年。在“动物园”软件包中，我们拥有汇总功能，可帮助我们将数据汇总到每月频率。下面使用as.yearmon类的代码行：

# Computing simple returns 
FTSERet = diff(FTSE)/lag(FTSE,k=-1) 

# Monthly simple returns 
MonRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearmon, prod)-1 

# Quarterly simple returns 
QuartRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearqtr, prod)-1

我还没有找到一个等价类作为as.yearmon月度数据或as.yearqtr季报数据汇总到一年的数据。你有关于这些东西的暗示吗？

来源

2012-12-21 Lorenzo Rigamonti

"yearmon"和"yearqtr"类表示日期为今年+分数这么季节性：

as.year <- function(x) as.integer(as.yearmon(x))

还应注意这个结构：diff(x, arithmetic = FALSE) - 1

来源

2012-12-21 14:43:42

查看时间系列软件包here并查找文档中某处的“季节性”选项。我猜季度数据你都看在时间序列的4季节性，如果你在月度数据看 - 你正在寻找的时间序列与12

来源

2012-12-21 14:17:21 Belphegor

你可能想看看在quantmod包allReturns功能。

library(quantmod) 
getSymbols("^FTSE") 
allRet <- allReturns(FTSE)

要使用aggregate.zoo计算年度报酬，只需从索引中提取年份。

YearRet <- aggregate(FTSERet+1, as.integer(format(index(FTSERet),"%Y")), prod)-1

来源

2012-12-21 14:44:49

函数periodReturn需要“国家价格对象或OHLC类型对象”，如何将动物园对象转换为所需的对象类？ –

@LorenzoRigamonti：你可以使用'allReturns（as.xts（zoo_object））'。 –

将时间序列汇总为年度数据

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