难以使用R编程实现使用多种证券的交易策略

我目前正试图实现一个我一直在玩的交易理念。它由50多个证券组成，其策略与此非常相似。（我正在使用的当前包是quantmod）。难以使用R编程实现使用多种证券的交易策略

http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/

对于那些谁不感兴趣的点击，这是一个战略，将着眼于通过X天（在他的案件200），并输入取决于股市达到峰值的位置。我明白如何为我的想法做这个策略，但我无法理解如何将我的数据汇总为一个摘要。

有没有办法将我已经输入的所有头寸的总结合并到一个更大的投资组合摘要和图表中，以反对S & P 500？

任何有关我可以在哪里找到资源或导致信息的建议。我查看了R的投资组合分析软件包，我不相信这对我有很大的帮助。

预先感谢您。

编辑：在链接的底部，有3个指数为FTSE，N225，DJIA。我能结合这3个汇总显示下同输出，但结合

FTSE: 
Me Index 
Cumulative Return   3.56248582  3.8404476 
Annual Return    0.05667121  0.0589431 
Annualized Sharpe Ratio  0.45907768  0.3298633 
Win %      0.53216374  0.5239884 
Annualized Volatility  0.12344579  0.1786895 
Maximum Drawdown   -0.39653398 -0.5256991 
Max Length Drawdown   1633.00000  2960.0000

我能得到相同的输出，但对于3个证券组合的数据？有没有一种有效的方式来做到这一点。非常感谢。节日快乐

来源

2013-12-23 Chris

您是在寻找从哪里获得职位数据？或者你知道数据在哪里，你需要帮助弄清楚如何将它拉入R？ – shoover

如果您提供一些样本数据和您想要的输出，它将帮助我们理解您的需求。 – Michael

你好，我编辑了我原来的帖子。如果你们有任何建议或我可以学习的来源，我将不胜感激。 @shoover我明白如何提取数据。我只是不明白如何将所有汇总数据汇总到一个汇总表格中，以获得与上述类似的输出。感谢您的帮助。 – Chris

对于我来说，这里有点不清楚你的意思是“结合”在这种情况下。如果你想要一个单列代表来自三个交易所的综合回报，就好像它们是一个单一的统一市场一样，这实际上很棘手，因为交易所以不同货币（英镑，美元，日元等）进行交易。基本分析必须进行重大修改，以考虑波动的每日汇率。

我怀疑这不是你想要的。相反，您只需询问如何获取三个连续的两列输出并将它们转换为一个并行的六列输出。

如果这确实是你想要的，那么你需要重写链接底部附近显示的testStrategy()函数。正如现在写的那样，该函数需要三个输入：索引名称myStock（允许FTSE，DJIA或N225的值）以及两个整数值nHold和nHigh。你需要改变它，以便它接受五个输入;例如myStockA,myStockB和myStockC，加上已经提到的两个整数值。然后，当前涉及myStock的每条线将不得不被复制三次。最后，您在底部看到的两行cbind()行必须进行修改，以便不将数据合并到两列中，而是包含所有六行。

有关如何编写和修改自己的R功能的介绍教程，请参阅this。要了解如何使用cbind()功能，您必须使用六个而不是两个输入呼叫，请参阅this。

来源

2013-12-27 18:12:27 stachyra

难以使用R编程实现使用多种证券的交易策略

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