R交易策略backtesting循环

人们，我刚刚开始学习如何在R中正确地构建交易策略的回溯测试代码。作为我的第一个示例，我正在测试一个非常简单的策略，当它关闭时， t日价格大于50日均线。当收盘价低于50日均值时，任何多头头寸都会被卖出，但是这种策略永远不会短缺，只会持续多头或持平。R交易策略backtesting循环

因此，为了正确测试，我编写了一个庞大的for循环嵌套的if/else if语句，如下所示。这不会跑得很快，我想知道是否有任何提高速度的一般方法。 R应该是矢量化的......但我似乎无法像这样运行代码。

在下面有一个名为“datasort”的数据框...并且希望每天添加“signal”和“position”列。所以我for循环使用时间索引我每天填充列“信号”和“位置”，每一天过去。位置矢量只能取值0或1，而信号只能取值-1,0,1。基本问题是，在任何一天，信号矢量值取决于前一天的位置t-1 ......这使得无法矢量化操作，或者我在那个想法中是不正确的？

我将不胜感激任何意见。此外，我知道quantmod和quantstrat软件包包含一些后测功能......我只是想自己构建它，因为最终我的信号将变得太复杂，无法处理这些软件包。谢谢。

Date  CO2 MA 
2006-01-03 61.70 57.88 
2006-01-04 62.02 57.95 
2006-01-05 61.35 57.96 
2006-01-06 62.91 58.03 
2006-01-09 62.32 58.09 
2006-01-10 62.30 58.14 


for(i in 1:length(datasort$CO2)) { 
if (i==1) { 
    if(datasort$CO2>=datasort$MA) { 
    datasort$signal[i]<-1 
    datasort$position[i]<-1} 
    else if (datasort$CO2[i]<datasort$MA[i]){ 
    datasort$signal[i]<-0 
    datasort$position[i]<-0}} 
else if (i>1){ 
    if ((datasort$CO2[i]>=datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==0)) 
    {datasort$signal[i]<-1 
    datasort$position[i]<-1} 
    else if ((datasort$CO2[i]>=datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==1)) 
    {datasort$signal[i]<-0 
    datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]} 
    else if ((datasort$CO2[i]<datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==1)) 
    {datasort$signal[i]<- -1 
    datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]-1} 
    else if ((datasort$CO2[i]<datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==0)) 
    {datasort$signal[i]<-0 
    datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]} 
}}

来源

2013-08-28 user2238328

看来，你的代码不能被矢量...但它可以简化很多，所以请仔细检查它。由于目前提出的，它相当于这个简单的功能：

f <- function(x, y){ 
    z <- x >= y 
    position <- signal <- as.numeric(z[1]) 
    for(i in 2:length(z)){ 
    signal[i] <- z[i] - position[i-1] 
    position[i] <- z[i] * position[i-1] 
    } 
    data.frame(signal=signal, position=position) 
}

为了测试它，使用：

datasort <- read.table(header=TRUE,text=" 
Date  CO2 MA 
2006-01-03 61.70 57.88 
2006-01-04 62.02 57.95 
2006-01-05 61.35 57.96 
2006-01-06 62.91 58.03 
2006-01-09 62.32 58.09 
2006-01-10 62.30 58.14 
") 

cbind(datasort, with(datasort, f(CO2, MA)))

来源

2013-08-29 01:10:11

我试着对其中CO2下面去了，然后回到上方MA表功能（加一些条目到表的末尾），并没有得到与原始for循环相同的结果。 –

R交易策略backtesting循环

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