大熊猫数据框在数据框中获得下一个（交易）日

我有一个日期可能是交易日，也可能不是一个交易日，我有一个熊猫数据框由交易日指数化，每个交易日都有回报的每个交易日。大熊猫数据框在数据框中获得下一个（交易）日

这是我迄今为止

dt_query = datetime.datetime(2006, 12, 31, 16)

我想要做这样的事情（回报是大熊猫数据帧）

returns.ix[pd.Timestamp(dt_query + datetime.timedelta(days = 1))]

但是，可能还不如提前一天可能会或可能工作不是交易日。我可以创建一个循环尝试块，直到找到一些东西，但我想知道是否有更简单的方法来使用熊猫。

来源

2014-01-25 mlstudent

这可能不是最优雅的解决方案，但它的工作原理。

这里的想法是：从任何日期dt_query，在几个日历天（例如10）内，必须有交易日，而您的下一个交易日只是其中的第一个交易日。因此，您可以在dt_query和dt_query + timedelta（天数= 10）内找到所有返回日期，然后获取第一个日期。

使用你的榜样，它应该看起来像

next_trading_date = returns.index[(returns.index > dt_query) & (returns.index <= dt_query + timedelta(days = 10))][0]

来源

2014-01-25 08:02:47

您可以检查整个列这样做的timedelta：

delta = returns.column - dt_query

然后使用np.timedelta64()来定义用来检查你想选择哪个行的公差：

tol = np.timedelta64(days=2)

和：

returns[delta < tol]

将返回所需范围内的行...

来源

2014-01-25 07:50:36

谢谢！这一直困扰着我好几个小时。

我改变了一点：

try: 
    date_check = dja[start_day] 
except KeyError:       
    print("Start date not a trading day, fetching next trading day...") 
    test = dja.index.searchsorted(start_day) 
    next_date = dja.index[(dja.index > start_day)] 
    start_date = next_date[0] 
print("New date:", start_date)

来源

2017-04-15 02:18:55

大熊猫数据框在数据框中获得下一个（交易）日

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