对同一变量有双重约束的线性规划

Question

我有一个形式为min（f * x）s.t.的线性规划。 A1 * x < d1; A2 * x < d2。具有一个约束的形式在Matlab中执行，命令为linprog。我可以使用什么命令来解决带有两个构造的线性程序？

我当然可以创建一个块对角线矩阵，并将变量x的大小加倍，但是如果有更有效的方法，我想使用它，因为矩阵的大小非常大。

Answer 1

可能我不明白这个问题，但不能将矩阵A1和A2作为A = [A1; A2]？

Answer 2

您可能对Dantzig-Wolfe Decomposition求解线性规划的算法感兴趣。它利用了这个块对角线结构。但是，我认为商业软件中并没有开箱即用的实现。