存储函数返回表R（quant finance）

为了这个问题的目的，我想构建一个数据框或类似的能够“堆栈排序”和排序从函数生成的各种指标。存储函数返回表R（quant finance）

让我们从Performance Analytics包的示例：

我从2001年3个指数收盘闭回报：SPX，纳斯达克（CCMP）和EuroStoxx（SX5E）。
我想获得95％1天的风险价值为每个这些，将它们放在一张桌子，然后从高到低（或从低到高等）排序。

为了说明我的问题，我会用table.DownsideRisk功能在Performance Analytics包，而不是只调用VaR()。

所以，我可以得到这些结果分别：

       SPX.cc 
Semi Deviation     0.0095 
Gain Deviation     0.0096 
Loss Deviation     0.0102 
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0142 
Downside Deviation (Rf=0%)  0.0094 
Downside Deviation (0%)  0.0094 
Maximum Drawdown    0.5678 
Historical VaR (95%)   -0.0203 
Historical ES (95%)   -0.0317 
Modified VaR (95%)   -0.0193 
Modified ES (95%)    -0.0273

或者，我可以一起把他们都在一个xts对象，然后运行table.DownsideRisk：

      SPX.cc CCMP.cc SX5E.cc 
Semi Deviation     0.0095 0.0114 0.0111 
Gain Deviation     0.0096 0.0117 0.0114 
Loss Deviation     0.0102 0.0116 0.0113 
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0142 0.0161 0.0161 
Downside Deviation (Rf=0%)  0.0094 0.0113 0.0112 
Downside Deviation (0%)  0.0094 0.0113 0.0112 
Maximum Drawdown    0.5678 0.6103 0.6219 
Historical VaR (95%)   -0.0203 -0.0260 -0.0249 
Historical ES (95%)   -0.0317 -0.0370 -0.0372 
Modified VaR (95%)   -0.0193 -0.0231 -0.0237 
Modified ES (95%)    -0.0273 -0.0293 -0.0330

但是，让我们说我跑了作为更广泛的分析程序的一部分，作为lapply或for循环的个别示例 - 我想要做的是从的输出中提取每个Historical VaR (95%)数字功能作为循环/应用功能的每个元素上运行，并把这些提取的值在表中.GlobalEnv()然后排序沿的（低到高）的线

  Historical VaR (95%) 
SPX.ccl -.0203 
SX5E.ccl -.0249 
CCMP.ccl -.0260

我知道这一点，表对于数据框架/表格用户来说似乎相当基本，但是非常感谢任何帮助。

干杯。

来源

2013-07-25 n.e.w

我downvoted这个问题，因为看完后我依然不知道您的具体目标是什么，它与性能分析软件包的关系。赏金并不能解决这个问题。 – Roland

罗兰，这不是PA包装;它只是使用PA作为例证，我认为它通常适用于社区。我所要做的就是'返回'一组返回值，并且 - 在返回每组结果时 - 从该组结果中提取特定值，然后将提取的结果放入data.frame/table中我可以在循环完成运行后查看/排序提取的结果。我希望澄清。 –

我也不知道你在努力完成什么，或者这里需要什么。也许澄清这个问题会给你更多的答案 –

我不知道你的意图是与GlobalEnv什么，但是这可能会有所帮助：

swapped = data.frame(t(xts)) 
ordered = swapped[with(swapped, order(Historical.VaR..95..)),] 
result = subset(ordered, select=Historical.VaR..95..)

来源

2013-07-25 03:37:50 Aert

我认为这适用于证券在xts中* all *的情况下......我的问题更多的是如果您通过安全性返回输出* ...即，在这种情况下是SPX，随后是CCMP，随后是SX5E ...，并且随着每组结果的生成，VaR被提取并放入一个表中，为每个新解析的安全性添加一个新行。 –

你可以使用上面的和'rbind（）'结合在一起的数据框。 – Aert

嗯，这仍然太静态;需要在'main'程序取出每个VaR值后动态生成表格。我喜欢你采取的方法 - 它在交互式基础上确实有用 - 但我认为有些东西可以在编程上更好地工作，并且计算效率更高。 –

存储函数返回表R（quant finance）

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