模拟随机积分

Question

我在R中使用Sim.DiffProc包来模拟Stratonovich随机积分。使用下面的代码，我可以模拟5个路径随机的从t = 0积分到t = 5：

fun=expression(w) strat=st.int(fun, type="str", M=5, lower=0, upper=5)

我怎样才能获得随机的值鉴于st.int()函数T = 5积分不会给出各个t中的值作为输出？

Answer 1

我不确定t = 5是什么意思。在$ X矩阵是次系列：

> str(strat) 
List of 8 
$ X   : mts [1:1001, 1:5] 0.0187 0.0177 0.0506 0.0357 0.0357 ... 
    ..- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    .. ..$ : NULL 
    .. ..$ : chr [1:5] "X1" "X2" "X3" "X4" ... 
    ..- attr(*, "tsp")= num [1:3] 0 5 200 
    ..- attr(*, "class")= chr [1:3] "mts" "ts" "matrix" 
$ fun   : symbol w 
$ type  : chr "str" 
$ subdivisions: int 1000 
$ M   : num 5 
$ Dt   : num 0.005 
$ t0   : num 0 
$ T   : num 5 
- attr(*, "class")= chr "st.int" 

如果是价值矩阵的第五行是你的意思，那就是：

> (strat$X[5 , ]) 
      X1   X2   X3   X4   X5 
0.0031517578 0.0161278426 0.0003616453 0.0097594992 0.0012617410