在拟合模型后,是否有可能使用vcovHC(来自三明治包)获得的健壮vcov?vcovHC和置信区间
回答
不,你不能直接使用强大的vcov函数confint。但手动操作非常简单。
x <- sin(1:100)
y <- 1 + x + rnorm(100)
## model fit and HC3 covariance
fm <- lm(y ~ x)
Cov <- vcovHC(fm)
tt <-qt(c(0.025,0.975),summary(fm)$df[2])
se <- sqrt(diag(Cov))
ci <-coef(fm) + se %o% tt
否则,您可以在confint.default()
功能适应自己的需要:
confint.robust <- function (object, parm, level = 0.95, ...)
{
cf <- coef(object)
pnames <- names(cf)
if (missing(parm))
parm <- pnames
else if (is.numeric(parm))
parm <- pnames[parm]
a <- (1 - level)/2
a <- c(a, 1 - a)
pct <- stats:::format.perc(a, 3)
fac <- qnorm(a)
ci <- array(NA, dim = c(length(parm), 2L), dimnames = list(parm,
pct))
ses <- sqrt(diag(sandwich::vcovHC(object)))[parm]
ci[] <- cf[parm] + ses %o% fac
ci
}
至于布兰登已经建议,你会得到更快速的答案的机会,如果你问统计这些东西。 stackexchange.com
一如既往 - 完美地工作。 Thx @Joris。 Misha – Misha 2010-09-29 11:57:10
特殊的回答 – 2013-02-24 23:42:44
很好的答案,你为什么选择qnorm而不是qt?对象$ df.residual具有所需的df参数。 – 2013-07-25 09:16:15
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尝试在stats.stackexchange.com上询问这个问题 – 2010-09-29 02:12:31