不是重复斌股票交易数据: Binning Dates in R 或 Binning time data in R 语境 我在Rblpapi使用getMultipleTicks拉勾数据一个月内的股票(本例中为TSLA): rawData = getMultipleTicks("tsla us equity", eventType = "TRADE", startTime = as.POSIXlt("
我有一个MultiIndex问题。我使用第三方软件包,以MultiIndex格式传递我的股票价格和市盈率。我想要做的是迭代地为每个代码行添加两个新列,它们计算PE比值的平均值和标准值。 粗糙的数据结构可以用这个代码被复制: arrays = [['GOOGL US Equity','GOOGL US Equity','IBM US Equity','IBM US Equity'],['LAST_P