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我试图写一个公式，将返回一个股票单日回报率来提取一天的回报，但我相信即时通讯具有与该periodReturnsubset场的数据类型的麻烦 periodReturn(ticker,period='daily',subset='20161010::20161010') 的作品，但 dayReturn <- function(ticker,date) { ticker <- c(MSFT)

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正在将大型数据集（200GB）读取为可能的字典？

我有一个问题，如何Python的功能。我有一个非常大的数据集（200 GB），我会使用Python通过线路，在字典存储数据进行迭代，然后进行一些计算。最后，我会将计算的数据写入一个CSV文件。我的关心是我的电脑的容量。我害怕（或非常确定）我的RAM无法存储该大型数据集。有没有更好的办法？这里是输入数据的结构： #RIC Date[L] Time[L] Type ALP-L1-BidPrice

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R中的财务分析 - 希望将市值，P/FCF，EV/EBITDA和股东收益增加到数据集

我承认R和财务分析是一个整体初学者。为了让自己更好，我一直在做一个侧面项目来自动化“趋势价值”筛选器。基本上，您可以提取6个财务指标 - P/E，P/B，P/FCF，P/S，EV/EBITDA和股东收益率，即股息收益率+股票回购收益率（即以某种方式返回股东的权益）。还有更多关于here的信息，如果您想了解更多信息，但是拉动指标是第一部分。我根据其他职位放在一起的代码已经拉动了市盈率P/E，P/

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交互式经纪商计算IV60和IV90

我是交易期权，但我需要计算过去一年的历史隐含波动率。我正在使用Interactive Broker的交易平台。不幸的是，他们只计算V30（使用期权在30天内到期的股票的隐含波动率）。我需要使用将在60天和90天内到期的期权来计算股票的隐含波动率。问题：计算至少使用将在60天和90天给予到期的期权某只股票的全年的隐含波动率：交易平台不提供V60或V90。 TWS不提供超过3个月的个别期权的历史定

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使用RNN预测多变量时间序列

我一直在尝试使用名为RNN的R包。以下是代码网站： https://github.com/bquast/rnn 它有一个非常好的财务时间序列预测的例子。我已阅读代码，我明白它使用时间序列的序列来预先预测次日仪器的价值。以下是运行与10个隐藏节点和200个历元 RNN financial time series prediction 什么我期望作为结果是，该算法成功，至少部分地提前预测仪器的值

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如何计算在表格中垂直移动的尾随移动总和？

我有以下表：Table 列“L”和“U”如果表包括包含对应于在列4-281标题对象名的细胞。 Example 目标：对于每个日期，验证'L'（分别为'U'）中的对象的总数和这些对象的4点拖尾移动总和及其标准偏差的总和（在表格中上升！）并将其存储在一个新变量中，例如'L'的LSum和LStd以及'U'的USum和UStd。对于数值不足的日期，例如2016年7月15日只有3个而不是4个时间步骤，返回

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无法使用R中的getFin（）下载财务数据 - HTTP状态为'403 Forbidden'

我正尝试下载公司的财务数据。我已经使用getFin()相当多没有遇到任何问题。现在，我无法下载任何数据，当我使用例如这个代码（基本上任何其他有效的符号代替“AAPL”）： getFin("AAPL") 我收到以下错误信息： Error in download.file(paste(google.fin, Symbol, sep = ""), quiet = TRUE, : cannot ope

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检索数据 'quantmod' 包

我试图检索与SP500数据： SP500 <- getSymbolsundefined"^GSPC", from ="2000-01-01", to = "2016-08-31", auto.assign = FALSE) 但我得到了以下错误： Error: unexpected string constant in "SP500 <- getSymbolsundefined"^GSPC""

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什么是FIX协议4.4货币衍生品（期货/期权）标签？

我必须为机构模型实现货币衍生工具。我们有一个交易应用程序。我想知道有没有被接受或从FIDESSA /彭博终端发送的货币衍生品交易任何具体的FIX协议标签？例如：标签21=（{1|2|3}-指示它是否是BEST或DMA）。或者他们使用通常用于股票衍生工具的同一组标签。如果有人有日志或其他东西，或者某人可以为货币衍生品交易的订单指令发布FIX协议字符串，我将非常感激。

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R xts to.period自定义每日聚合期

我想知道是否可以聚合自定义期间。我试图使用to.period(x,"day",3,OHLC=FALSE)进行聚合，但它没有工作，因为它刚刚返回最新的时期。例如，让x成为一个2天的具有OHLC数据的xts对象。 Open High Low Close Volume 1999-11-18 30.65656 33.68852 26.95082 28.80369 66392936 199