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    chart.CumReturns（Perf。Analytics）的图表参数

    我想改变上面提到的图表中的一些参数。具体而言，我想做到以下几点： 使得轴标签和ylab小 删除标题和腾出的空间用于图表 对准ylabels水平，而不是垂直 我的代码如下 opar <- par(oma = c(0.1,0.2,0,0.1)) par(mar=c(0,0,0,0),plt=c(0,0.1,0,0.1),mgp=c(3,0.5,0),pin=c(1,1),fin=c(0.2,0.2)
    r performanceanalytics 2013-10-28

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    sapply与性能分析数据

    我有包括返回的时间序列数据帧，其具有以下的列 date x1 x3 x8 x11 x.R是我的数据帧由返回的 我想用的方法findDrawdowns在Performance Analytics工具中，并将其应用于每个时间序列。我想将结果存储在一个列表中，以便我可以访问findDrawdowns的所有输出 sapply(x.R, sortDrawdowns(findDrawdowns)) 上
    r sapply performanceanalytics 2013-12-20

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    与NA的累积收益中的R

    ，我有以下的数据帧： df <- data.frame(Return1=c(NA, NA, .03, .04, .05), Return2=c(.25, .33, NA, .045, .90), Return3=c(.04, .073, .08, .04, .01)) Return1 Return2 Return3 1 NA 0.250 0.040
    r na performanceanalytics 2014-08-29

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    如何修改PerformanceAnalytics包中的压缩函数值

    我正在计算平均压降，平均长度，恢复长度等，其中R为PnL数据序列而不是返回数据。这是这样的数据帧 PNL 2008-11-03 3941434 2008-11-04 4494446 2008-11-05 2829608 2008-11-06 2272070 2008-11-07 -2734941 2008-11-10 -2513580 我用fTrading包中的maxDrawD
    r performanceanalytics 2015-06-25

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    了解提款

    我使用PerformanceAnalytics包中的Drawdowns函数。 mydata: One 2009-07-31 0.000000000 2009-08-31 -0.009114570 2009-09-30 0.008233058 2009-10-30 0.003175485 2009-11-30 0.037916767 2009-12-31 0.02
    r performanceanalytics 2014-02-19

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    Drawdowns-性能分析错误---因子和数字

    在文本文件中的一些数据： date,p 2013-11-14,0.001 2013-11-13,-0.005 2013-11-12,0.001 library(PerformanceAnalytics) stuff<-read.csv("C:stuffexample.txt") str(stuff) 'data.frame': 3 obs. of 2 variables: $
    r performanceanalytics 2013-11-15

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    从performanceanalytics包中保存图表对象

    是否可以将图表对象从performanceanalytics包保存到对象中，例如可以使用ggplot2或lattice图表进行处理？ 例如this snail trail chart。
    r ggplot2 performanceanalytics 2014-10-31

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    如何将每月和每日xts数据结合使用以用于PerformanceAnalytics？

    我有几个xts对象，其中大多数是每日观察。我有一个每月一个。我希望能够将其中三个组合成一个xts对象，然后我可以在PerfrormanceAnalytics包中使用它（例如 - charts.PerformanceSummary）。我有以下几种： Ret <- merge.xts(dailyReturns[,3], shortBothDaily[,3], shortBoth
    r xts finance performanceanalytics 2015-04-06

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    获得传说敌人的阴谋在chart.TimeSeries R中

    假设我有以下数据： data<- structure(c(103.7, 103.2, 103.1, 105.4, 102.1, 103.5, 103.1, 102.6, 102.2, 104.6, -2.1, -1.4, -2.6, 1.9, -0.7, 1.4, -0.6, -1.3, -1.4, 0, -25.3, -25.3, -25.3, -24.9, -24.
    r legend performanceanalytics 2015-05-29

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    SharpeRatio在PortfolioAnalytics包中的R

    我试图计算的使用R. 包PerformanceAnalytics我的数据看起来如下返回系列sharpRatio： head(simpleRet) 2006-01-02 2006-01-03 2006-01-04 2006-01-05 2006-01-06 2006-01-09 0.000000000 0.002495244 0.001018385 -0.001903177 0.0022
    r performanceanalytics 2015-02-24
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