performanceanalytics

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当我尝试运行PerformanceAnalytics参考的第22页中的示例时，出现错误消息。见下文。 PS我是一个初学者&这从来没有为我工作。此外，我的根本问题是，当我尝试使用table.CAPM与我自己的数据时，我得到完全相同的错误。感谢您的任何帮助。 > search() [1] ".GlobalEnv" "package:PerformanceAnalytics" [3] "p

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R - PerformanceAnalytics - SharpRatio rollapply zoo

我一直在尝试使用PerformanceAnalytics包中的SharpeRatio函数。我试图在动物园对象上翻转夏普比率，但认为结果不好。任何人都可以说为什么我不能像rollapply这样应用（dreturns.z，FUN =“SharpeRatio”，by.column = T，width = 20，align =“right”）？另一个问题，这个函数SharpeRatio作为一个参数FU

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为什么chart.CumReturns差异到cumsum？

我有x资产的回报矩阵。我可以积累计表现是这样的： pnls.cum<-apply(pnls.allin , 2 , cumsum) plot(pnls.cum[,1],type="l") 或 chart.CumReturns(pnls.allin[,1]) 但图是微妙的不同（高点/低点等）。有理由吗？

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ggplot版本charts.PerformanceSummary

我想在PerformanceAnalytics包中提供charts.PerformanceSummary的基本功能的“ggplot版本”，因为我认为ggplot通常更美观，理论上在编辑图片。我有相当接近，但有几个问题，我想帮助一下。即：减少的空间，该图例占用量，它具有当超过10行上它...（只是线的颜色和名称就足够了）增加得到可怕/难看Daily_Returns方面的大小以匹配图表的性能总和P

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建立基金筛选策略

我想知道当您选择哪些基金（对冲基金或其他基金）将投资于您的资金时，您们中有些人是否正在应用某种分析/筛选？如果你是，那么你使用什么标准，或者你甚至有一些示例代码？我正在考虑使用quantmod库和PerformanceAnalytics库。当然还有其他一些图书馆... 伟大的任何意见/指导方针！最好的问候！

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Return.portfolio和Return.rebalancing在R

我想计算10个投资组合的投资组合回报。权重是固定的，即每个月重新平衡。我的数据（提取物）如下所示（返回数据，变量名returns_xts） Cash CHF Cash EUR Cash USD Cash JPY Cash GBP Cash SEK Cash NOK 2004-01-30 0.0001758268 0.0069666073 0.0143854541 0.0293993

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R，动物园与性能分析

如何使用zoo对象the PerformanceAnalytics package？它说，我需要一个时间序列，但我可以正确转换它。感谢

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存储函数返回表R（quant finance）

为了这个问题的目的，我想构建一个数据框或类似的能够“堆栈排序”和排序从函数生成的各种指标。让我们从Performance Analytics包的示例：我从2001年3个指数收盘闭回报：SPX，纳斯达克（CCMP）和EuroStoxx（SX5E）。我想获得95％1天的风险价值为每个这些，将它们放在一张桌子，然后从高到低（或从低到高等）排序。为了说明我的问题，我会用table.Downside