我正在采取婴儿步骤来使用metaheuristics来解决约束优化问题。我试图解决使用NMOF包基本马科维茨均值 - 方差优化模型(以下给出)的R. Min
lambda * [sum{i=1 to N}sum{j = 1 to N}w_i*w_i*Sigma_ij] - (1-lambda) * [sum{i=1 to N}(w_i*mu_i)]
subject to
su
在我的previous questions on portfolio optimisation之后,我现在试着解决在滚动基础上在一组约束下最小化投资组合方差的权重。这似乎在大多数时间都有效,但在某些情况下不会返回重量。我隔离了一些这种情况,并试图在excel上解决它们。使用完全相同的数据,我在Excel中得到了一个解决方案。所以我有点困惑。无论如何,我已经发布了一个小样本数据,其中我的脚本在R中返