我有格式的时间序列数据转换数据帧到时间序列 Time Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size
2016-11-01 09:00:12 NA 901 NA NA 100 NA
2016-11-01 09:00:21 NA NA 950 NA NA 5
2016-11-01 09:00:21 NA 950 NA NA 5
我在10点到11点30分之间有10个股票的高频交易数据集,我已汇总到30秒区间。随后我计算了这10只股票的回报。 如何我执行以下时间序列返回数据集的矩阵乘法与另一权重矩阵,其中所述权重矩阵为一个(10×1)矩阵和每行的值是0.1 Snippet of the Return series
Return Return.1 Return.2 Return.3 Retur