我在Python中使用norm.ppf()来计算正态逆累积分布,但是我发现它比Matlab中的norminv()慢得多。 for i in range(10000):
iri_next = norm.ppf(0.4, loc=0, scale=0.06)
成本大约在Python 2秒,而在Matlab for i=1:10000
IRI_next=norminv(0.4,0
我已经使用How to apply piecewise linear fit in Python?这个问题中发现的一些代码来执行具有单个断点的分段线性近似。 的代码如下: from scipy import optimize
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
%matplotlib inline
x = np.array
我的数据是一组Ñ观察到对与它们的频率,即,每对(X 我,Y 我)有对应一些ķ沿我,次的数目(×我,Y 我)进行了观察。理想情况下,我想这两者进行计算Kendall的tau和Spearman的Rho为集这些对所有的副本,它由ķ + K + ... + K ň双。的问题是,ķ + K 2 + ... + K Ñ,观测的总数量,是巨大的,这样的数据结构将不适合在存储器中。 当然,我想有关分配的频率我个对