R的优化软件包

Question

有没有人知道R的优化包（类似于NU + +的S +）？

Answer 1

我已经使用linprog过去的线性问题。

Answer 2

由Galwegian提及的Linprog专注于通过单纯形算法进行线性编程。此外，如果您正在进行投资组合优化，您可能对fPortfolio感兴趣。

Answer 3

R有许多优化包;检查优化的CRAN任务视图：http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html。当然，对于非线性程序，有optim()，这是标准的，包括Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno算法和Nelder-Mead。这是一个很好的开始。

Answer 4

尝试lpSolve与R.

一个简单的例子：

# Maximize 
# x1 + 9 x2 + x3 
# Subject to: 
# x1 + 2 x2 + 3 x3 <= 9 
# 3 x1 + 2 x2 + 2 x3 <= 15 
f.obj <- c(1, 9, 3) 
f.con <- matrix(c(1, 2, 3, 3, 2, 2), nrow = 2, byrow = TRUE) 
f.dir <- c("<=", "<=") 
f.rhs <- c(9, 15) 

lp("max", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs) 
lp("max", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs)$solution 

Answer 5

你也应该尝试Rglpk包解决LP问题GLPK (GNU Linear Programming Kit)。

一个例子：

## Simple linear program. 
## maximize: 2 x_1 + 4 x_2 + 3 x_3 
## subject to: 3 x_1 + 4 x_2 + 2 x_3 <= 60 
##    2 x_1 + x_2 + x_3 <= 40 
##    x_1 + 3 x_2 + 2 x_3 <= 80 
##    x_1, x_2, x_3 are non-negative real numbers 

obj <- c(2, 4, 3) 
mat <- matrix(c(3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 2), nrow = 3) 
dir <- c("<=", "<=", "<=") 
rhs <- c(60, 40, 80) 
max <- TRUE 

Rglpk_solve_LP(obj, mat, dir, rhs, max = max) 

右输出：
（注意$status与关于溶液状态的信息的整数返回如果控制参数canonicalize_status被设定（缺省值），那么它会为返回0找到最佳解决方案，否则为非零;如果控制参数设置为FALSE，它将返回GLPK状态码）。

$optimum 
[1] 76.66667 

$solution 
[1] 0.000000 6.666667 16.666667 

$status 
[1] 0 

Answer 6

我喜欢古罗比。许可证费用很高，但可以通过许多大学获得。看到这里http://www.gurobi.com/products/modeling-languages/r