如何从一个矢量收集观察值，并将其调整为另一个矢量的值

Question

我有以下问题：我正在考虑一个包含相同数量投资组合的回报的10个不同矢量的数据库。我想把样本分成两个子集，一个包含市场表现积极的回报，另一个包含市场表现糟糕时的回报。出于这个原因，我有另一个载体包含市场的回报。

我做什么，到目前为止是这样的：

一）我已经计算天在市场上有正或负收益的数量：

n_bull <- sum(Mkt_Ret >= 0) 
n_bear <- sum(Mkt_Ret < 0) 

B）我已经创作了一系列的向量将包含结果对于每个组合，即：

Portfolio_1_Bull <- rep(0, n_bull) 
Portfolio_1_Bear <- rep(0, n_bear) 

c）中我运行一个循环，以填补后者与一个循环：

for(i in 1:length(Portfolio_1_EW_tot_ret)){ 
    if(Mkt_Ret[i] >= 0){ 
    Portfolio_1_Bull[i] = Portfolio_1_EW_tot_ret[i] 
    } 
} 
} 

问题是生成的向量Portfolio_1_Bull将具有相同数量的观察整个投资组合。有没有办法解决这个问题？

Answer 1

正如@Roland所说的最简单的方法是Portfolio_1_EW_tot_ret[Mkt_Ret >= 0]。但如果你想让你的循环工作，使用另一个计数器来索引你的投资组合：

j=1 
for(i in 1:length(Portfolio_1_EW_tot_ret)){ 
    if(Mkt_Ret[i] >= 0){ 
    Portfolio_1_Bull[j] = Portfolio_1_EW_tot_ret[i] 
    j = j+1 
    } 
}