的Python：KeyError异常“转向”

我是新来的Python和尝试修改对交易脚本，我发现这里： https://github.com/quantopian/zipline/blob/master/zipline/examples/pairtrade.py 的Python：KeyError异常“转向”

原来的脚本设计只使用价格。我想使用回报来适合我的模型和投资数量的价格，但我不明白它是如何做到的。

我曾尝试：

在主定义返回的数据帧，并调用它在运行
在主定义返回的数据帧为全局对象，并使用在需要的地方在“句柄数据”
直接在句柄数据，以限定retuns的数据帧

我假设的最后一个选项是最合适的，但然后我有熊猫错误“转向” ATTRIB UTE。

更具体我尝试定义“DataRegression”如下：

DataRegression = data.copy() 
DataRegression[Stock1]=DataRegression[Stock1]/DataRegression[Stock1].shift(1)-1 
DataRegression[Stock2]=DataRegression[Stock2]/DataRegression[Stock2].shift(1)-1 
DataRegression[Stock3]=DataRegression[Stock3]/DataRegression[Stock3].shift(1)-1 
DataRegression = DataRegression.dropna(axis=0)

其中“数据”是含有价格，stock1，stock2和stock3列名全局定义的数据帧。处理数据中的那些行返回错误：

File "A:\Apps\Python\Python.2.7.3.x86\lib\site-packages\zipline-0.5.6-py2.7.egg\zipline\utils\protocol_utils.py", line 85, in __getattr__ 
return self.__internal[key] 
KeyError: 'shift'

有人会知道为什么以及如何正确执行该操作吗？

非常感谢，文森特

来源

2013-02-11 VincentH

它是导致异常的最后一行吗？（'DataRegression = DataRegression.dropna（axis = 0）'？） – 2013-02-11 12:35:39

这是第二行导致异常 – VincentH 2013-02-11 12:41:26

（这更有意义的错误！）这是否意味着'DataRegression [Stock1] .shift（1 ）'抛出相同的异常？你能确认'type（DataRegression [Stock1]）'的输出吗？ – 2013-02-11 12:52:17

这是一个有趣的想法。在zipline中执行此操作的最简单方法是使用返回变换，它将事件框架（这是ndict，而不是某人指出的熊猫数据框）添加返回字段。

为此，您需要添加转换到initialize方法： self.add_transform(Returns, 'returns', window_length=1)

（请务必在开始添加from zipline.transforms import Returns）。

然后，batch_transform里面你可以访问返回，而不是价格：

@batch_transform 
def ols_transform(data, sid1, sid2): 
    """Computes regression coefficient (slope and intercept) 
    via Ordinary Least Squares between two SIDs. 
    """ 
    p0 = data.returns[sid1] 
    p1 = sm.add_constant(data.returns[sid2]) 
    slope, intercept = sm.OLS(p0, p1).fit().params 

    return slope, intercept

或者，您也可以创建一个batch_transform到价格转换为收益喜欢你想做的事。

@batch_transform 
def returns(data): 
    return data.price/data.price.shift(1) - 1

然后将其传递给OLS变换。或者在OLS自身内部进行这种计算。

HTH， Thomas

来源

2013-04-17 00:20:41 twiecki

非常感谢您的答案。我不是很熟悉@batch_transform到目前为止 - VincentH – VincentH 2013-04-17 15:43:16

的Python：KeyError异常“转向”

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