卡尔曼滤波协方差在预测步骤中不会增加？

Question

我有一个扩展的卡尔曼滤波器（EKF），并且仍然难以理解协方差矩阵P，它表示滤波器输出的不确定性。

据我理解：在预测步骤中的协方差矩阵将增加由于噪声Q和由项P所表示的预测的不确定度= APA + Q.

在我的情况，A具有对角线形式和A的值都小于1，导致预测步骤后P的值更小。因此预测结果的确定性更高。

这是真的吗？如果是的话，有人可以给我解释一下吗？

谢谢！

Answer 1

A具有对角形式和A的值均小于1

这意味着在您的状态每个变量被预测为在下一步骤中它的电流值的一小部分。变量的幅度下降，其变化也是如此（如平方）。