如何找到奇异矩阵特征向量？

Question

我有一个800x800奇异（协方差）矩阵，我想找到它的最大特征值和与此特征值对应的特征向量。 有人知道有可能用R来做吗？

Answer 1

下面是使用svd用于协方差矩阵的分解的一个示例：

a <- matrix(runif(16),4) 
C <- cov(a) 
res <- svd(C) 
res 
res$d[1] # largest singular value 
res$u[,1] # largest vector ; u and v are the same 

希望有所帮助。