R找到与全部市场交易历史平均每日价格的小时平均差异

Question

我有一段时间内一个证券的市场交易所有交易表。

Epoch  Date  Time  Price 
1.452033e+12 2016-01-05 14:37:38 0.00220556 
1.452033e+12 2016-01-05 14:37:31 0.00220888 
1.452033e+12 2016-01-05 14:37:15 0.00220888 

我想查看价格和一天中的时间之间是否有任何关联。我的计划是每天取平均价格，并从当天的每个价格中减去它，以获得与平均值的差异。然后，对于每个小时间隔，计算平均差。然后，对于每天24小时的每个时段，计算平均小时平均差。

到目前为止，我想出了如何使用tapply（）来获得每一天的平均价格。我可以用for循环的一切，但我想学习的技巧更简洁做它R.

Answer 1

使用dplyr包，你可以做这样的事情：

library(dplyr) 
df %>% group_by(Date) %>% mutate(normalizedPrice = Price - mean(Price, na.rm = TRUE)) 

要做到同样的按小时计算，您能为一天中的时间“添加新列和执行非常类似的操作：

df$hourOfDay <- format(df$Time, '%H') # You will need time in POSIXct format 
df %>% group_by(hourOfDay) %>% mutate(normalizedHourOfDayPrice = Price - mean(Price, na.rm = TRUE)) 

注意，如果在目前的形式离开的时候，你也可以用substr()提取HOUROFDAY 。

，还可以通过白天和HOUROFDAY这样的组：

df %>% group_by(Date, hourOfDay) %>% mutate(normalizedDailyHourOfDayPrice = Price - mean(Price, na.rm = TRUE)) 

等等....工作的呢？