与NA的累积收益中的R

，我有以下的数据帧：与NA的累积收益中的R

df <- data.frame(Return1=c(NA, NA, .03, .04, .05), 
      Return2=c(.25, .33, NA, .045, .90), 
      Return3=c(.04, .073, .08, .04, .01)) 


    Return1 Return2 Return3 
1  NA 0.250 0.040 
2  NA 0.330 0.073 
3 0.03  NA 0.080 
4 0.04 0.045 0.040 
5 0.05 0.900 0.010

我想计算的累计收益，但在数据帧的缺失值。我用：

cumprod(df+1)-1

获取结果

Return1 Return2 Return3 
1  NA 0.2500 0.0400000 
2  NA 0.6625 0.1159200 
3  NA  NA 0.2051936 
4  NA  NA 0.2534013 
5  NA  NA 0.2659354

这里的问题是，如果有一个NA，后续行上下将有一个结果NA。有没有一种方法可以计算累计回报，而不影响下面其余行的NA？

我想获得的结果：

Return1 Return2 Return3 
1  NA 0.2500 0.0400000 
2  NA 0.6625 0.1159200 
3 0.03  NA 0.2051936 
4 0.07120 0.7373 0.2534013 
5 0.12476 2.3008 0.2659354

我知道在PerformanceAnalytics呼包Return.cumulative功能的，但这只会获得所有列的累计收益率。

任何想法？

来源

2014-08-29 rwn1v

cumpfun <- function(x){ 
    x[!is.na(x)] <- cumprod(x[!is.na(x)]+1)-1 
    x 
} 
sapply(df,cumpfun) 

#  Return1 Return2 Return3 
# [1,]  NA 0.2500000 0.0400000 
# [2,]  NA 0.6625000 0.1159200 
# [3,] 0.03000  NA 0.2051936 
# [4,] 0.07120 0.7373125 0.2534013 
# [5,] 0.12476 2.3008937 0.2659354

请注意，sapply返回一个矩阵。如果你需要一个数据帧，你可以使用像...... as.data.frame(lapply(df, cumpfun))

来源

2014-08-29 18:43:33 lebatsnok

我正在尝试使用'na.omit'方法，但这个非常好。（+1） – 2014-08-29 19:14:05

如何将其移植到C代码？ RunSum的[xts源代码中的一些基础知识，处理主要的NAs]（https://github.com/R-Finance/xts/search?utf8=%E2%9C%93&q=firstNonNA）。有兴趣在C编写runProd。任何指导@JoshuaUlrich？ – 2014-11-17 12:36:11

与NA的累积收益中的R

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